PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с NORW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEZ с NORW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).

DBEZ и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEZ и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.36%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		25.75%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции NORW по среднегодовой доходности: 11.25% против 9.79% соответственно.

DBEZ

1 день
1.53%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.23%
3 года*
14.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.25%

NORW

1 день
-1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
25.75%
6 месяцев
26.01%
1 год
42.78%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с ^GSPCDBEZ с SPEUDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с BBEU
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с MGKNORW с SPYNORW с DXJ

Сравнение комиссий DBEZ и NORW

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.

NORW
Global X MSCI Norway ETF
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEZ vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZNORWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.93

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.57

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.81

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

11.52

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа NORW равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.93

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между DBEZ и NORW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и NORW

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности NORW в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.15%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.74%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и NORW

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и NORW.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEZNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-35.62%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.87%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-32.78%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-33.86%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-1.13%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-10.22%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.85%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и NORW

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 6.58%, в то время как у Global X MSCI Norway ETF (NORW) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEZNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.26%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

13.12%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

22.33%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

21.94%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

20.79%

-2.48%