PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - DBEZ is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEZ returned 11.73%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции DBEZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.73% против 13.12% соответственно.

DBEZ

1 день
-0.83%
1 месяц
5.81%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.46%
1 год
18.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.73%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		9.52%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between DBEZ and GLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

-0.03

The correlation between DBEZ and GLD shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEZ и GLD

Секторы
DBEZ
GLD

Финансовые услуги

23.1%

-

Промышленность

21.9%

-

Технологии

14.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Коммунальные услуги

6.6%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.6%
100.0%

Энергетика

4.4%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

DBEZ
23.1%
GLD

-

Промышленность

DBEZ
21.9%
GLD

-

Технологии

DBEZ
14.2%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.7%
GLD

-

Коммунальные услуги

DBEZ
6.6%
GLD

-

Здравоохранение

DBEZ
5.7%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.3%
GLD

-

Сырьевые материалы

DBEZ
4.6%
GLD
100.0%

Энергетика

DBEZ
4.4%
GLD

-

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.0%
GLD

-

Недвижимость

DBEZ
1.4%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

DBEZ vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.21

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.60

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.68

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

4.15

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.01

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и GLD

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-45.56%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-19.21%

+8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-19.21%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-21.03%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-22.00%

-16.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-17.75%

+16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-16.16%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

7.73%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и GLD

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 5.60% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.51%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

23.16%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

26.61%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

18.00%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

15.95%

+2.41%

Сравнение комиссий DBEZ и GLD

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и GLD

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.84%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and GLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEZ has higher volatility (5.60%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 11.73% for DBEZ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for GLD.

DBEZ is categorized as Europe Equities, while GLD is Gold. DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.40% for GLD.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор