PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с FNDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - DBEZ is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEZ returned 11.73%/yr vs 11.28%/yr for FNDE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 15.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEZ имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции FNDE немного отстают с 11.28%.

DBEZ

1 день
-0.83%
1 месяц
5.81%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.46%
1 год
18.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.73%

FNDE

1 день
-1.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.15%
1 год
36.88%
3 года*
21.61%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		9.52%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.56%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between DBEZ and FNDE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.63

The correlation between DBEZ and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEZ и FNDE

Секторы
DBEZ
FNDE

Финансовые услуги

23.1%
23.8%

Промышленность

21.9%
4.7%

Технологии

14.2%
18.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.5%

Коммунальные услуги

6.6%
2.5%

Здравоохранение

5.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.1%

Сырьевые материалы

4.6%
13.6%

Энергетика

4.4%
15.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.6%

Недвижимость

1.4%
1.5%

Финансовые услуги

DBEZ
23.1%
FNDE
23.8%

Промышленность

DBEZ
21.9%
FNDE
4.7%

Технологии

DBEZ
14.2%
FNDE
18.7%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.7%
FNDE
9.5%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.6%
FNDE
2.5%

Здравоохранение

DBEZ
5.7%
FNDE
0.5%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.3%
FNDE
3.1%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.6%
FNDE
13.6%

Энергетика

DBEZ
4.4%
FNDE
15.5%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.0%
FNDE
6.6%

Недвижимость

DBEZ
1.4%
FNDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

DBEZ vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.47

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.28

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.62

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

13.71

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.47

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и FNDE

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-43.55%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.23%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-18.40%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-29.44%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-39.93%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.61%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-11.71%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.70%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и FNDE

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 5.60% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.34%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

12.30%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.00%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.91%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

19.30%

-0.94%

Сравнение комиссий DBEZ и FNDE

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и FNDE

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FNDE в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.84%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.62%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and FNDE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEZ has higher volatility (5.60%) compared to FNDE (5.34%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, DBEZ leads with 11.73% vs 11.28% for FNDE. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEZ has performed better with a 11.73% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 3.62% for FNDE.

DBEZ is categorized as Europe Equities, while FNDE is Emerging Markets Equities. DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.39% for FNDE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор