PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEM с DGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

DBEM и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEM и DGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		8.13%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции DBEM уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 8.56% против 22.78% соответственно.

DBEM

1 день
0.89%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.13%
6 месяцев
12.24%
1 год
36.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
5.84%
10 лет*
8.56%

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с URTHDBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с SLVPDBEM с EDIV
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM

Сравнение комиссий DBEM и DGP

DBEM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.

DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEM vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.95

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.32

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

2.92

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.99

11.08

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.95

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.02

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.05

Корреляция

Корреляция между DBEM и DGP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и DGP

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.70%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBEM и DGP

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и DGP.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEMDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-75.31%

+41.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-36.58%

+25.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-51.24%

+20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-51.24%

+17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-22.22%

+15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-41.24%

+29.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

9.64%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и DGP

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) составляет 8.08%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что DBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEMDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

24.21%

-16.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

48.07%

-34.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

55.32%

-36.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

38.34%

-21.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

34.93%

-18.02%