PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с ECLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - DBEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM US Dollar Hedged Index, while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. DBEM is passively managed, while ECLN is actively managed. Over the past 5 years, DBEM returned 9.74%/yr vs 11.85%/yr for ECLN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у ECLN с доходностью 12.15%.

DBEM

1 день
-0.69%
1 месяц
10.58%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.04%
3 года*
25.82%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.73%

ECLN

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.95%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.15%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		32.18%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%13.13%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.15%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between DBEM and ECLN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2019 г.

0.32

The correlation between DBEM and ECLN shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEM и ECLN

Секторы
DBEM
ECLN

Технологии

36.4%
0.5%

Финансовые услуги

19.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Промышленность

7.6%
6.8%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Сырьевые материалы

6.6%

-

Энергетика

4.1%
16.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%
76.4%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

DBEM
36.4%
ECLN
0.5%

Финансовые услуги

DBEM
19.6%
ECLN

-

Потребительский циклический сектор

DBEM
9.6%
ECLN

-

Промышленность

DBEM
7.6%
ECLN
6.8%

Коммуникационные услуги

DBEM
7.0%
ECLN

-

Сырьевые материалы

DBEM
6.6%
ECLN

-

Энергетика

DBEM
4.1%
ECLN
16.3%

Потребительский защитный сектор

DBEM
3.0%
ECLN

-

Здравоохранение

DBEM
2.9%
ECLN

-

Коммунальные услуги

DBEM
2.1%
ECLN
76.4%

Недвижимость

DBEM
1.1%
ECLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGEDBEM с SLVP
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с UTGECLN с SPY

Доходность на риск

DBEM vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
1.83

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
2.68

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.32

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

3.83

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.38

10.36

+14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа ECLN равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

1.83

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.67

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DBEM и ECLN

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, примерно равная максимальной просадке ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-32.28%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-5.02%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-14.68%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-19.88%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-3.65%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-4.99%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.86%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и ECLN

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

3.85%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

8.15%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

10.51%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

14.22%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.41%

-0.27%

Сравнение комиссий DBEM и ECLN

DBEM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и ECLN

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ECLN в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.39%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.83%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEM and ECLN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEM has higher volatility (7.53%) compared to ECLN (3.85%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs ECLN's -32.28%.

On 5-year performance, ECLN leads with 11.85% vs 9.74% for DBEM. On fees, DBEM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECLN has performed better with a 11.85% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.39% for DBEM.

DBEM is categorized as Emerging Markets Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.97% for ECLN.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор