PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBEM с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с ECLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - DBEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM US Dollar Hedged Index, while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. DBEM is passively managed, while ECLN is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBEM

1 день
-2.33%
1 месяц
-6.42%
6 месяцев
13.60%
С начала года
21.20%
1 год
39.57%
3 года*
20.82%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.30%

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		21.20%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%13.18%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between DBEM and ECLN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.32

The correlation between DBEM and ECLN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEM и ECLN

Секторы
DBEM
ECLN

Технологии

43.6%
0.5%

Финансовые услуги

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Промышленность

6.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Энергетика

3.5%
16.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.8%
76.4%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

DBEM
43.6%
ECLN
0.5%

Финансовые услуги

DBEM
17.9%
ECLN

-

Потребительский циклический сектор

DBEM
8.4%
ECLN

-

Промышленность

DBEM
6.7%
ECLN
6.8%

Коммуникационные услуги

DBEM
6.1%
ECLN

-

Сырьевые материалы

DBEM
6.0%
ECLN

-

Энергетика

DBEM
3.5%
ECLN
16.3%

Потребительский защитный сектор

DBEM
2.5%
ECLN

-

Здравоохранение

DBEM
2.5%
ECLN

-

Коммунальные услуги

DBEM
1.8%
ECLN
76.4%

Недвижимость

DBEM
1.0%
ECLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с FEMKXDBEM с VWODBEM с IEFADBEM с SPEMDBEM с ESGEDBEM с SLVPDBEM с URTH
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPYECLN с UTG

Доходность на риск

DBEM vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEMECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

—

—

DBEM vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEM и ECLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и ECLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.63%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

—

—

Сравнение комиссий DBEM и ECLN

DBEM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и ECLN

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		2.18%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEM and ECLN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBEM is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBEM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

DBEM has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.43% for ECLN.

DBEM is categorized as Emerging Markets Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.97% for ECLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор