Сравнение DBEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DBEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между DBEM и VWO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и VWO
Основные характеристики
DBEM:
0.48
VWO:
0.61
DBEM:
0.77
VWO:
0.96
DBEM:
1.09
VWO:
1.12
DBEM:
0.36
VWO:
0.47
DBEM:
1.66
VWO:
1.84
DBEM:
4.37%
VWO:
5.15%
DBEM:
15.00%
VWO:
15.54%
DBEM:
-33.50%
VWO:
-67.68%
DBEM:
-10.64%
VWO:
-9.69%
Доходность по периодам
С начала года, DBEM показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEM имеют среднегодовую доходность 3.40%, а акции VWO немного впереди с 3.47%.
DBEM
1.23%
-0.91%
-4.63%
7.73%
8.65%
3.40%
VWO
1.44%
-0.01%
-5.60%
9.32%
9.79%
3.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEM и VWO
DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBEM и VWO
DBEM
VWO
Сравнение DBEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и VWO
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VWO в 3.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 2.45% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% | 2.08% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.17% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и VWO
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и VWO
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.54% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.