Сравнение DBEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DBEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEM и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 8.13% | 30.42% | 10.61% | 10.53% | -17.00% | -2.26% | 18.12% | 16.77% | -10.81% | 27.10% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции DBEM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.56% против 7.66% соответственно.
DBEM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 8.56%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEM и VWO
DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
DBEM vs. VWO — Ранг доходности на риск
DBEM
VWO
Сравнение DBEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEM | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.28 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.80 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.89 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 7.18 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.28 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DBEM и VWO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и VWO
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 1.70% | 1.84% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и VWO
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.51% | -67.68% | +34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -12.23% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -32.80% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | -36.39% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -8.13% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -15.93% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.22% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и VWO
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 7.41% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.26% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 17.83% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.21% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.18% | -2.27% |