PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEM с FEMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DBEM и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEM и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		8.13%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции DBEM уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.95% соответственно.

DBEM

1 день
0.89%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.13%
6 месяцев
12.24%
1 год
36.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
5.84%
10 лет*
8.56%

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с URTHDBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с SLVPDBEM с IEFADBEM с EDIV
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Сравнение комиссий DBEM и FEMKX

DBEM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEM vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMFEMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.74

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.35

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

2.53

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.99

9.48

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMFEMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.74

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.30

-0.04

Корреляция

Корреляция между DBEM и FEMKX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и FEMKX

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FEMKX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.70%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%

Просадки

Сравнение просадок DBEM и FEMKX

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и FEMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEMFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-71.14%

+37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.00%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-40.88%

+10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-43.24%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-9.98%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-26.06%

+14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.47%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и FEMKX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) составляет 8.08%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что DBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEMFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

10.00%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

14.52%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

19.57%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

18.53%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.44%

-1.53%