PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с FEMKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and FEMKX (Fidelity Emerging Markets) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, DBEM returned 10.69%/yr vs 12.71%/yr for FEMKX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.88%/yr for FEMKX.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEM показывает доходность 27.92%, а FEMKX немного выше – 28.98%. За последние 10 лет акции DBEM уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 10.69% против 12.71% соответственно.

DBEM

1 день
-5.21%
1 месяц
2.97%
С начала года
27.92%
6 месяцев
28.44%
1 год
54.61%
3 года*
24.78%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.69%

FEMKX

1 день
0.83%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.98%
6 месяцев
30.23%
1 год
55.93%
3 года*
23.79%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		27.92%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		28.98%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%

Correlation

The correlation between DBEM and FEMKX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.83

The correlation between DBEM and FEMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с IEFADBEM с URTHDBEM с ESGEDBEM с SLVP
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FSPSXFEMKX с FKEMXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Доходность на риск

DBEM vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEMFEMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.63

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.24

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

4.36

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

15.55

+3.60

DBEM vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEM и FEMKX

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и FEMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-71.14%

+37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-13.00%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-19.13%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-40.88%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-43.24%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

0.00%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-25.91%

+14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.64%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и FEMKX

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеют волатильность 11.58% и 11.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

11.80%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

19.26%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

21.64%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

19.49%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

18.96%

-1.57%

Сравнение комиссий DBEM и FEMKX

DBEM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и FEMKX

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FEMKX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		2.06%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.04%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%

Часто задаваемые вопросы

DBEM and FEMKX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMKX has higher volatility (11.80%) compared to DBEM (11.58%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs FEMKX's -71.14%.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и FEMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор