PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBEM с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с ESGE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index while ESGE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEM returned 9.36%/yr vs 9.14%/yr for ESGE. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у ESGE с доходностью 20.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEM имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции ESGE немного отстают с 9.14%.

DBEM

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
14.10%
С начала года
22.86%
1 год
40.72%
3 года*
21.43%
5 лет*
9.35%
10 лет*
9.36%
Всё время*
5.39%

ESGE

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.39%
6 месяцев
12.73%
С начала года
20.33%
1 год
35.98%
3 года*
20.56%
5 лет*
7.14%
10 лет*
9.14%
Всё время*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBEM

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
$209.06K$751.96K$508.26K

ESGE

iShares ESG Aware MSCI EM ETF
$57.37M$40.68M$55.01M

Сравнение доходности по годам DBEM и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		22.86%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		20.33%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between DBEM and ESGE is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.92

The correlation between DBEM and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEM и ESGE

Секторы
DBEM
ESGE

Технологии

45.3%
45.4%

Финансовые услуги

18.4%
23.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.8%

Промышленность

6.3%
4.9%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.2%

Сырьевые материалы

5.5%
4.2%

Энергетика

3.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.1%

Здравоохранение

2.5%
2.5%

Коммунальные услуги

1.8%
1.3%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

DBEM
45.3%
ESGE
45.4%

Финансовые услуги

DBEM
18.4%
ESGE
23.0%

Потребительский циклический сектор

DBEM
7.4%
ESGE
6.8%

Промышленность

DBEM
6.3%
ESGE
4.9%

Коммуникационные услуги

DBEM
6.1%
ESGE
7.2%

Сырьевые материалы

DBEM
5.5%
ESGE
4.2%

Энергетика

DBEM
3.2%
ESGE
1.7%

Потребительский защитный сектор

DBEM
2.5%
ESGE
2.1%

Здравоохранение

DBEM
2.5%
ESGE
2.5%

Коммунальные услуги

DBEM
1.8%
ESGE
1.3%

Недвижимость

DBEM
1.0%
ESGE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с IEFADBEM с SLVPDBEM с URTH
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

DBEM vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBEM c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEMESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.47

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.00

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.60

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

7.75

+1.95

DBEM vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEM и ESGE

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-41.07%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-13.90%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-16.71%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-37.07%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-41.07%

+7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-7.11%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-14.33%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.65%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и ESGE

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеют волатильность 8.03% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

8.40%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

22.35%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

24.52%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

20.01%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

20.36%

-2.77%

Сравнение комиссий DBEM и ESGE

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и ESGE

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что сопоставимо с доходностью ESGE в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		2.15%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.15%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DBEM and ESGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGE has higher volatility (8.40%) compared to DBEM (8.03%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs ESGE's -41.07%.

On 10-year performance, DBEM leads with 9.36% vs 9.14% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DBEM has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEM has performed better with a 9.36% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

DBEM and ESGE have nearly identical dividend yields, around 2.15%.

DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index, while ESGE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.25% for ESGE.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор