Сравнение DBEM с ESGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).
DBEM и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEM или ESGE.
Корреляция
Корреляция между DBEM и ESGE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и ESGE
Основные характеристики
DBEM:
1.18
ESGE:
1.09
DBEM:
1.70
ESGE:
1.61
DBEM:
1.22
ESGE:
1.20
DBEM:
0.82
ESGE:
0.59
DBEM:
3.96
ESGE:
3.46
DBEM:
4.18%
ESGE:
4.90%
DBEM:
14.08%
ESGE:
15.55%
DBEM:
-33.50%
ESGE:
-41.07%
DBEM:
-6.58%
ESGE:
-15.13%
Доходность по периодам
С начала года, DBEM показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 8.42%.
DBEM
5.83%
5.44%
7.63%
16.16%
4.75%
4.17%
ESGE
8.42%
6.28%
7.71%
16.54%
3.11%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEM и ESGE
DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBEM и ESGE
DBEM
ESGE
Сравнение DBEM c ESGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и ESGE
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности ESGE в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 2.34% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% | 2.08% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.22% | 2.40% | 2.65% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.18% | 1.86% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и ESGE
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и ESGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и ESGE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) составляет 3.50%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.