Сравнение DBEM с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
DBEM и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEM или IEFA.
Корреляция
Корреляция между DBEM и IEFA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и IEFA
Основные характеристики
DBEM:
-0.10
IEFA:
-0.26
DBEM:
-0.02
IEFA:
-0.24
DBEM:
1.00
IEFA:
0.97
DBEM:
-0.08
IEFA:
-0.29
DBEM:
-0.35
IEFA:
-0.88
DBEM:
4.52%
IEFA:
4.54%
DBEM:
16.36%
IEFA:
15.43%
DBEM:
-33.50%
IEFA:
-34.79%
DBEM:
-18.52%
IEFA:
-13.57%
Доходность по периодам
С начала года, DBEM показывает доходность -7.70%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции DBEM уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 2.19% против 4.19% соответственно.
DBEM
-7.70%
-11.51%
-14.42%
-1.99%
5.41%
2.19%
IEFA
-3.27%
-13.02%
-9.84%
-4.32%
9.21%
4.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEM и IEFA
DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBEM и IEFA
DBEM
IEFA
Сравнение DBEM c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и IEFA
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности IEFA в 3.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 2.68% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% | 2.08% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.59% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и IEFA
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и IEFA
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 7.70% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.