Сравнение DBEM с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
DBEM и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEM или IEFA.
Корреляция
Корреляция между DBEM и IEFA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и IEFA
Основные характеристики
DBEM:
0.59
IEFA:
0.85
DBEM:
0.95
IEFA:
1.31
DBEM:
1.12
IEFA:
1.18
DBEM:
0.56
IEFA:
1.09
DBEM:
2.14
IEFA:
3.19
DBEM:
5.00%
IEFA:
4.70%
DBEM:
18.10%
IEFA:
17.65%
DBEM:
-33.50%
IEFA:
-34.79%
DBEM:
-8.49%
IEFA:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DBEM показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции DBEM уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 3.52% против 5.91% соответственно.
DBEM
3.66%
7.99%
1.16%
7.89%
7.43%
3.52%
IEFA
13.67%
14.85%
9.71%
12.55%
12.28%
5.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEM и IEFA
DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBEM и IEFA
DBEM
IEFA
Сравнение DBEM c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и IEFA
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности IEFA в 3.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 2.39% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% | 2.08% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.05% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и IEFA
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и IEFA
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) составляет 11.28%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что DBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.