Сравнение DBEM с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
DBEM и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEM и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 8.13% | 30.42% | 10.61% | 10.53% | -17.00% | -2.26% | 18.12% | 16.77% | -10.81% | 27.10% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции DBEM уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.02% соответственно.
DBEM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 8.56%
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEM и IEFA
DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
DBEM vs. IEFA — Ранг доходности на риск
DBEM
IEFA
Сравнение DBEM c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEM | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.46 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.07 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.27 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 8.75 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEM | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.46 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DBEM и IEFA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и IEFA
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 1.70% | 1.84% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и IEFA
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEM | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.51% | -34.78% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.50% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -30.41% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | -34.78% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -6.75% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -6.74% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.98% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и IEFA
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEM | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 7.51% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 11.14% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 17.67% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.36% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.24% | -0.33% |