Сравнение DBEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
DBEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEM или SPEM.
Основные характеристики
| DBEM | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.87% | 3.28% |
| Дох-ть за 1 год | 10.28% | 10.91% |
| Дох-ть за 3 года | -4.24% | -3.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 3.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.49% | 3.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 13.54% |
| Макс. просадка | -33.50% | -64.41% |
| Current Drawdown | -17.11% | -15.31% |
Корреляция
Корреляция между DBEM и SPEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и SPEM
С начала года, DBEM показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции DBEM уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 3.49% против 3.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEM и SPEM
DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и SPEM
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SPEM в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 2.46% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% | 2.08% | 1.99% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.71% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и SPEM
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и SPEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.