Сравнение DBEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
DBEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEM или SPEM.
Корреляция
Корреляция между DBEM и SPEM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и SPEM
Основные характеристики
DBEM:
0.59
SPEM:
0.78
DBEM:
0.95
SPEM:
1.20
DBEM:
1.12
SPEM:
1.16
DBEM:
0.56
SPEM:
0.81
DBEM:
2.14
SPEM:
2.41
DBEM:
5.00%
SPEM:
5.91%
DBEM:
18.10%
SPEM:
18.37%
DBEM:
-33.50%
SPEM:
-64.41%
DBEM:
-8.49%
SPEM:
-3.94%
Доходность по периодам
С начала года, DBEM показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции DBEM уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 3.52% против 4.32% соответственно.
DBEM
3.66%
7.99%
1.16%
7.89%
7.43%
3.52%
SPEM
5.53%
10.45%
2.20%
10.62%
9.20%
4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEM и SPEM
DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBEM и SPEM
DBEM
SPEM
Сравнение DBEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и SPEM
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SPEM в 2.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 2.39% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% | 2.08% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.64% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и SPEM
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и SPEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 11.28% и 11.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.