PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBEF с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с RSBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. DBEF is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, DBEF returned 26.91% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DBEF charges 0.35%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.

DBEF

1 день
-0.66%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
8.23%
С начала года
13.12%
1 год
26.91%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.78%
10 лет*
12.21%

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и RSBY

2026 (YTD)20252024
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		13.12%23.16%1.80%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.01%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between DBEF and RSBY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с IHDGDBEF с DBEUDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

DBEF vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEFRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.62

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.34

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.32

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

5.39

+6.63

DBEF vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBY равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEF и RSBY

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-23.32%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.95%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-6.07%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-13.29%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.41%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и RSBY

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.17%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

8.39%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

11.40%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

13.34%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

13.34%

+2.24%

Сравнение комиссий DBEF и RSBY

DBEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и RSBY

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		2.30%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and RSBY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (3.56%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, DBEF leads with 26.91% vs 18.35% for RSBY. On fees, DBEF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBEF has performed better with a 26.91% return vs 18.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

DBEF has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.74% for RSBY.

DBEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: DWS and Return Stacked. Their fees differ too: 0.35% for DBEF and 0.98% for RSBY.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор