Сравнение DBEF с PHDG
DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.21%/yr vs 7.25%/yr for PHDG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 12.21% против 7.25% соответственно.
DBEF
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 12.21%
PHDG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение доходности по годам DBEF и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 13.12% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 10.51% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Correlation
The correlation between DBEF and PHDG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2012 г. | 0.51 |
The correlation between DBEF and PHDG shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBEF vs. PHDG — Ранг доходности на риск
DBEF
PHDG
Сравнение DBEF c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBEF | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.83 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 9.74 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBEF и PHDG
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBEF | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -17.70% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -6.36% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.62% | -14.78% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -17.06% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | -17.06% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -5.05% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -6.23% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.84% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и PHDG
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.56%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBEF | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.01% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 9.56% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 11.37% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 11.41% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 12.10% | +3.48% |
Сравнение комиссий DBEF и PHDG
DBEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и PHDG
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности PHDG в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 2.30% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.68% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
DBEF and PHDG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHDG has higher volatility (5.01%) compared to DBEF (3.56%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs PHDG's -17.70%.
On 10-year performance, DBEF leads with 12.21% vs 7.25% for PHDG. On fees, DBEF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.21% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for PHDG.
DBEF has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.68% for PHDG.
DBEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PHDG is Equity Hedged. DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for DBEF and 0.39% for PHDG.
DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBEF и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор