PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEF с PHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).

DBEF и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEF и PHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 11.84% против 5.88% соответственно.

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQ
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с QQQPHDG с SCHD

Сравнение комиссий DBEF и PHDG

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.

PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEF vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFPHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.60

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.83

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.69

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

1.93

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PHDG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.60

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.36

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между DBEF и PHDG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и PHDG

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности PHDG в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Просадки

Сравнение просадок DBEF и PHDG

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и PHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEFPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-17.70%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.93%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-17.06%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-17.06%

-15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-1.82%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-6.32%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.24%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и PHDG

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEFPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

2.79%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

6.33%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

10.58%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

10.90%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

11.89%

+3.93%