PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с IPOS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DBEF tracks the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.97%/yr vs 4.08%/yr for IPOS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DBEF charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 48.14%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 12.97% против 4.08% соответственно.

DBEF

1 день
-1.75%
1 месяц
2.24%
С начала года
12.18%
6 месяцев
12.25%
1 год
28.10%
3 года*
18.83%
5 лет*
13.34%
10 лет*
12.97%

IPOS

1 день
-4.56%
1 месяц
15.69%
С начала года
48.14%
6 месяцев
46.95%
1 год
76.08%
3 года*
20.01%
5 лет*
-6.66%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		12.18%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		48.14%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between DBEF and IPOS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.46

The correlation between DBEF and IPOS shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEF и IPOS

Секторы
DBEF
IPOS

Финансовые услуги

24.3%
7.3%

Промышленность

19.5%
13.4%

Технологии

11.6%
50.2%

Здравоохранение

10.2%
14.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.2%

Сырьевые материалы

6.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
0.3%

Коммунальные услуги

3.7%
3.1%

Энергетика

3.7%
4.9%

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

DBEF
24.3%
IPOS
7.3%

Промышленность

DBEF
19.5%
IPOS
13.4%

Технологии

DBEF
11.6%
IPOS
50.2%

Здравоохранение

DBEF
10.2%
IPOS
14.9%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.6%
IPOS
6.3%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.6%
IPOS
4.2%

Сырьевые материалы

DBEF
6.3%
IPOS
3.8%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.8%
IPOS
0.3%

Коммунальные услуги

DBEF
3.7%
IPOS
3.1%

Энергетика

DBEF
3.7%
IPOS
4.9%

Недвижимость

DBEF
1.7%
IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT

Доходность на риск

DBEF vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEFIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.36

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.88

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.46

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

13.34

-0.67

DBEF vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEF и IPOS

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-73.09%

+40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-17.17%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-34.08%

+19.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-69.93%

+54.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-73.09%

+40.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-37.05%

+35.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-32.02%

+27.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

5.72%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и IPOS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 4.61%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

15.81%

-11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

29.95%

-19.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

32.50%

-19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

27.95%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

24.41%

-8.78%

Сравнение комиссий DBEF и IPOS

DBEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и IPOS

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IPOS в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		2.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.32%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and IPOS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (15.81%) compared to DBEF (4.61%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs IPOS's -73.09%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.97% vs 4.08% for IPOS. On fees, DBEF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.97% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

DBEF has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.32% for IPOS.

DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: DWS and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.35% for DBEF and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор