PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с FVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с FVC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) are both Hedge Fund funds - DBEF tracks the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index while FVC tracks the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.12%/yr vs 8.62%/yr for FVC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.71%/yr for FVC.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и FVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у FVC с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции FVC по среднегодовой доходности: 12.12% против 8.62% соответственно.

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и FVC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.25%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%

Correlation

The correlation between DBEF and FVC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2016 г.

0.69

The correlation between DBEF and FVC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и FVC

Секторы
DBEF
FVC

Финансовые услуги

24.6%
19.8%

Промышленность

19.9%
27.8%

Здравоохранение

10.5%
19.4%

Технологии

10.3%
29.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%
6.3%

Энергетика

4.1%
17.5%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Недвижимость

1.9%
0.7%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
FVC
19.8%

Промышленность

DBEF
19.9%
FVC
27.8%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
FVC
19.4%

Технологии

DBEF
10.3%
FVC
29.0%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
FVC
6.4%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
FVC

-

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
FVC

-

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
FVC
6.3%

Энергетика

DBEF
4.1%
FVC
17.5%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
FVC

-

Недвижимость

DBEF
1.9%
FVC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZX
Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTR

Доходность на риск

DBEF vs. FVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c FVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFFVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.82

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.55

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.77

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

6.94

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. FVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVC равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и FVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFFVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.31

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DBEF и FVC

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и FVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFFVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-30.96%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-13.32%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-14.75%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-22.62%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-30.96%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-7.06%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.38%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и FVC

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.99%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFFVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.29%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.37%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

12.94%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

16.30%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

17.61%

-1.82%

Сравнение комиссий DBEF и FVC

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FVC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и FVC

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FVC в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and FVC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to DBEF (3.99%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs FVC's -30.96%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.12% vs 8.62% for FVC. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.12% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

DBEF has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.92% for FVC.

DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. They also come from different issuers: DWS and First Trust. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.71% for FVC.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и FVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор