PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEF с PWJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DBEF и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEF и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции PWJZX по среднегодовой доходности: 11.84% против 9.91% соответственно.

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQ
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKXPWJZX с GSIHX

Сравнение комиссий DBEF и PWJZX

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEF vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.20

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.44

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.19

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

0.72

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.20

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

-0.05

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.13

Корреляция

Корреляция между DBEF и PWJZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и PWJZX

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности PWJZX в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBEF и PWJZX

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и PWJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEFPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-48.22%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-18.08%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-48.22%

+33.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-48.22%

+15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-21.88%

+17.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-13.07%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.73%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и PWJZX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 5.97%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEFPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

11.45%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

16.00%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

21.69%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

21.78%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

20.68%

-4.86%