PortfoliosLab logo
Сравнение DBEF с PWJZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEF и PWJZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DBEF и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
265.53%
217.82%
DBEF
PWJZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEF:

0.40

PWJZX:

0.22

Коэф-т Сортино

DBEF:

0.67

PWJZX:

0.45

Коэф-т Омега

DBEF:

1.09

PWJZX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DBEF:

0.46

PWJZX:

0.14

Коэф-т Мартина

DBEF:

2.06

PWJZX:

0.79

Индекс Язвы

DBEF:

3.29%

PWJZX:

5.89%

Дневная вол-ть

DBEF:

16.86%

PWJZX:

21.12%

Макс. просадка

DBEF:

-32.46%

PWJZX:

-48.26%

Текущая просадка

DBEF:

-4.70%

PWJZX:

-22.49%

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у PWJZX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции DBEF уступали акциям PWJZX по среднегодовой доходности: 7.68% против 8.51% соответственно.


DBEF

С начала года

2.95%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

1.99%

1 год

6.10%

5 лет

13.62%

10 лет

7.68%

PWJZX

С начала года

3.73%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

-1.83%

1 год

3.91%

5 лет

8.77%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBEF и PWJZX

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.


График комиссии PWJZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PWJZX: 0.90%
График комиссии DBEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEF: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEF и PWJZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEF
Ранг риск-скорректированной доходности DBEF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

PWJZX
Ранг риск-скорректированной доходности PWJZX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEF c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBEF, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEF: 0.40
PWJZX: 0.22
Коэффициент Сортино DBEF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBEF: 0.67
PWJZX: 0.45
Коэффициент Омега DBEF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBEF: 1.09
PWJZX: 1.06
Коэффициент Кальмара DBEF, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBEF: 0.46
PWJZX: 0.14
Коэффициент Мартина DBEF, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBEF: 2.06
PWJZX: 0.79

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.22
DBEF
PWJZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и PWJZX

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности PWJZX в 0.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
1.25%1.29%4.45%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.56%3.70%5.09%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
0.07%0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBEF и PWJZX

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и PWJZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.70%
-22.49%
DBEF
PWJZX

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и PWJZX

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеют волатильность 12.28% и 12.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
12.22%
DBEF
PWJZX