Сравнение DBCMX с EIPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и EIPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и EIPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 17.35% | 22.27% | 9.97% | -4.70% | 17.76% | 30.13% | 7.83% | 9.58% | -9.45% | 7.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 7.22% против 11.45% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
EIPCX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и EIPCX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии EIPCX в 0.66%.
Доходность на риск
DBCMX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск
DBCMX
EIPCX
Сравнение DBCMX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | EIPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.27 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.86 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.73 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 13.21 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | EIPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.27 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.12 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.24 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и EIPCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и EIPCX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности EIPCX в 11.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 11.36% | 13.33% | 5.65% | 3.69% | 14.93% | 13.83% | 3.10% | 1.54% | 0.87% | 5.14% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и EIPCX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и EIPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | EIPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -54.05% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -9.15% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -18.00% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -28.53% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.38% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -24.50% | +11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.58% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и EIPCX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | EIPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.39% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 11.78% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 14.82% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.64% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 13.30% | +1.21% |