Сравнение DBCMX с DCMSX
DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 10 years, DBCMX returned 7.09%/yr vs 7.74%/yr for DCMSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBCMX charges 1.02%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и DCMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBCMX показывает доходность 29.50%, а DCMSX немного выше – 30.93%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям DCMSX по среднегодовой доходности: 7.09% против 7.74% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 30.69%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 7.09%
DCMSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 42.85%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам DBCMX и DCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 29.50% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 30.93% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
Correlation
The correlation between DBCMX and DCMSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between DBCMX and DCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBCMX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск
DBCMX
DCMSX
Сравнение DBCMX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | DCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 6.04 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.96 | 16.23 | +9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.69 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.11 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и DCMSX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и DCMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBCMX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -60.94% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -7.21% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -11.10% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -27.93% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -32.52% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -3.65% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -31.78% | +18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.67% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и DCMSX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBCMX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.31% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 14.09% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 16.22% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.31% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 14.48% | +0.16% |
Сравнение комиссий DBCMX и DCMSX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и DCMSX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DCMSX в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.34% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.05% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
DBCMX and DCMSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBCMX has higher volatility (5.93%) compared to DCMSX (5.31%). In terms of maximum drawdown, DBCMX dropped -37.62% vs DCMSX's -60.94%.
DBCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBCMX и DCMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор