Сравнение DBC с XLG
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 7.62%/yr vs 16.88%/yr for XLG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности DBC и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 7.62% против 16.88% соответственно.
DBC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.62%
XLG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 16.88%
Сравнение доходности по годам DBC и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 18.29% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 1.11% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Correlation
The correlation between DBC and XLG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between DBC and XLG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. XLG — Ранг доходности на риск
DBC
XLG
Сравнение DBC c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 5.15 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и XLG
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -52.39% | -23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -12.41% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -20.70% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -28.02% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -30.46% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.57% | -7.36% | -24.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.17% | -7.63% | -38.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.50% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и XLG
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.01% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.03% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 10.69% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 13.95% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.79% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 18.87% | -1.06% |
Сравнение комиссий DBC и XLG
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и XLG
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности XLG в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.81% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.66% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
DBC and XLG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLG has higher volatility (5.03%) compared to DBC (5.01%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs XLG's -52.39%.
On 10-year performance, XLG leads with 16.88% vs 7.62% for DBC. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.88% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.66% for XLG.
DBC is categorized as Commodities, while XLG is S&P 500. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.20% for XLG.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор