PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с USE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. DBC is passively managed, while USE is actively managed. Over the past 3 years, DBC returned 14.67%/yr vs 16.68%/yr for USE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBC charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности DBC и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 33.63%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.

DBC

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.23%
С начала года
33.63%
6 месяцев
33.19%
1 год
44.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
12.47%
10 лет*
8.83%

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и USE

2026 (YTD)202520242023
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		33.63%8.10%2.18%2.18%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%9.98%

Correlation

The correlation between DBC and USE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.71

The correlation between DBC and USE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD
Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с BCDUSE с PIT

Доходность на риск

DBC vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.22

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.82

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.34

1.46

+4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

2.88

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа USE равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и USE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.22

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.66

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DBC и USE

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и USE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-26.24%

-50.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-26.24%

+19.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-26.24%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.70%

-6.98%

-15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.22%

-7.96%

-38.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

13.33%

-10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и USE

Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 6.56%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

11.24%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

26.03%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

31.58%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

27.08%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

27.08%

-9.27%

Сравнение комиссий DBC и USE

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и USE

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности USE в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.49%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBC and USE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to DBC (6.56%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs USE's -26.24%.

On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs 14.67% for DBC. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.11% for USE.

They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.79% for USE.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор