Сравнение DBC с TILL
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. DBC is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, DBC returned 9.67%/yr vs -9.00%/yr for TILL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности DBC и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 2.54%.
DBC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.62%
TILL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- -3.06%
- 3 года*
- -9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBC и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 18.29% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | -12.96% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 2.54% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
Correlation
The correlation between DBC and TILL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. TILL — Ранг доходности на риск
DBC
TILL
Сравнение DBC c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.31 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | -0.62 | +7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и TILL
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -33.76% | -42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -9.87% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -29.46% | +12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.57% | -31.19% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.17% | -21.49% | -24.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.96% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и TILL
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 2.83% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 10.35% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 12.60% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 14.69% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 14.69% | +3.12% |
Сравнение комиссий DBC и TILL
DBC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и TILL
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TILL в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.81% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.84% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBC and TILL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (5.01%) compared to TILL (2.83%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, DBC leads with 9.67% vs -9.00% for TILL. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBC has performed better with a 9.67% return vs -9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 2.81% for DBC.
They also come from different issuers: Invesco and Teucrium. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.89% for TILL.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор