Сравнение DBC с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
DBC и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBC и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBC и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 10.02% против 13.63% соответственно.
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и SPHQ
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
DBC vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
DBC
SPHQ
Сравнение DBC c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBC | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.94 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.44 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.45 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 6.35 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.94 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.50 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DBC и SPHQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и SPHQ
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и SPHQ
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -57.83% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -10.84% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.04% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -31.60% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -5.92% | -19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -10.78% | -35.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.48% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и SPHQ
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 5.32% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 9.67% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 17.13% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 16.40% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.81% | -0.09% |