Сравнение DBC с GC=F
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBC и GC=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 27.68%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 8.27%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBC и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.68% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 11.00% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
Correlation
The correlation between DBC and GC=F is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. GC=F — Ранг доходности на риск
DBC
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBC c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.14% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.19% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
DBC and GC=F have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBC и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор