Сравнение DBC с DBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB).
DBC и DBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBC и DBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBC и DBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 29.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 29.47%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции DBB по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.49% соответственно.
DBC
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 15.34%
- С начала года
- 29.47%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 10.12%
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и DBB
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBB в 0.80%.
Доходность на риск
DBC vs. DBB — Ранг доходности на риск
DBC
DBB
Сравнение DBC c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBC | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.38 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.88 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.29 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 7.26 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBC | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.38 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.40 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.06 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DBC и DBB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и DBB
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что сопоставимо с доходностью DBB в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.57% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и DBB
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и DBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBC | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -60.20% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -11.00% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -35.00% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -37.98% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.10% | -6.37% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.43% | -31.16% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.46% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и DBB
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBC | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 7.07% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 14.98% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 18.84% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 20.29% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 18.46% | -0.74% |