PortfoliosLab logo
Invesco DB Base Metals Fund (DBB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73936B7055

CUSIP

46140H700

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

5 янв. 2007 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Metals

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия DBB составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Base Metals Fund

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco DB Base Metals Fund (DBB) показал доход в -1.06% с начала года и -7.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBB составила 3.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.


DBB

С начала года

-1.06%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

-2.17%

1 год

-7.67%

3 года

-2.57%

5 лет

10.70%

10 лет

3.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.90%2.03%0.68%-7.35%4.89%-1.06%
2024-3.01%-2.31%3.58%13.08%2.66%-3.41%-6.36%4.19%5.80%-1.49%-1.66%-1.95%7.90%
202312.96%-7.87%-0.20%-5.10%-7.82%1.58%7.13%-4.27%4.08%-4.44%1.50%5.86%1.15%
20222.74%6.82%5.77%-8.01%-3.37%-15.45%1.29%-0.81%-8.25%-1.79%14.51%-2.47%-11.80%
2021-2.49%11.11%-0.37%8.37%4.75%-4.40%2.67%0.34%-0.62%3.48%-2.43%6.51%28.97%
2020-5.62%-2.91%-9.79%1.05%4.17%4.69%7.72%6.41%-2.95%2.97%10.78%-0.06%15.53%
20196.37%1.95%2.10%-2.88%-7.61%1.37%-1.36%-5.23%1.93%3.39%-2.42%2.08%-1.17%
20180.72%-2.66%-4.36%2.31%0.81%-6.29%-4.55%-2.98%2.03%-4.39%2.52%-4.05%-19.47%
20179.38%0.80%-0.49%-2.81%-0.57%3.54%2.44%9.95%-1.84%4.03%-3.66%6.94%30.09%
2016-1.43%5.12%0.89%6.60%-5.59%7.36%2.31%-1.38%3.77%2.49%8.19%-4.24%25.59%
2015-5.09%0.20%0.26%8.11%-7.08%-5.52%-6.39%-2.52%-3.20%-2.28%-7.33%3.21%-25.28%
2014-5.69%2.39%-2.52%0.76%1.75%4.36%4.42%0.51%-5.11%1.89%-4.06%-3.81%-5.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DBB составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DBB, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco DB Base Metals Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 26 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.37
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: -0.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DB Base Metals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.90$0.90$1.32$0.18$0.00$0.00$0.27$0.24

Дивидендный доход

4.80%4.75%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB Base Metals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2018$0.24$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco DB Base Metals Fund показал максимальную просадку в 60.20%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3281 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco DB Base Metals Fund составляет 21.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.2%7 мая 2007 г.45423 февр. 2009 г.32814 мар. 2022 г.3735
-35%7 мар. 2022 г.14227 сент. 2022 г.
-9.17%12 янв. 2007 г.187 февр. 2007 г.1123 февр. 2007 г.29
-7.96%27 февр. 2007 г.55 мар. 2007 г.213 апр. 2007 г.26
-2.4%10 апр. 2007 г.312 апр. 2007 г.317 апр. 2007 г.6
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...