Сравнение DBB с DBE
DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBB returned 8.46%/yr vs 11.73%/yr for DBE. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DBB charges 0.81%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности DBB и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 8.46% против 11.73% соответственно.
DBB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 11.51%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 8.46%
- Всё время*
- 1.62%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.52M | $4.65M | $8.58M | |
| $1.42M | $1.12M | $1.57M |
Сравнение доходности по годам DBB и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 11.51% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between DBB and DBE is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between DBB and DBE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBB vs. DBE — Ранг доходности на риск
DBB
DBE
Сравнение DBB c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBB | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.34 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 7.22 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBB и DBE
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBB | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -86.69% | +26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -24.72% | +13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -24.72% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -38.74% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -60.84% | +22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -37.92% | +33.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -57.12% | +26.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 8.00% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и DBE
Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 3.27%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBB | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 15.65% | -12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 33.76% | -19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 37.85% | -19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 30.19% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 28.63% | -10.14% |
Сравнение комиссий DBB и DBE
DBB берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и DBE
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что сопоставимо с доходностью DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.34% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
DBB and DBE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to DBB (3.27%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.73% vs 8.46% for DBB. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.73% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.81% for DBB.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 2.34% for DBB.
DBB is categorized as Metals, while DBE is Oil & Gas. DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.81% for DBB and 0.78% for DBE.
DBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBB и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор