Сравнение DBB с DBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Energy Fund (DBE).
DBB и DBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и DBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.74% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.74%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 8.49% против 13.36% соответственно.
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
DBE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 43.62%
- С начала года
- 68.74%
- 6 месяцев
- 60.99%
- 1 год
- 56.23%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и DBE
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Доходность на риск
DBB vs. DBE — Ранг доходности на риск
DBB
DBE
Сравнение DBB c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.79 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.42 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.08 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 7.27 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.08 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DBB и DBE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и DBE
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DBE в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и DBE
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и DBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -86.69% | +26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -14.70% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -38.74% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -60.84% | +22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -35.94% | +29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -57.53% | +26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 8.26% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и DBE
Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 7.07%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 17.01% | -9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 25.33% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 31.66% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 28.66% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 27.87% | -9.41% |