PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBB с DBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBB и DBE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DBB с DBE

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Energy Fund (DBE).

DBB и DBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBB или DBE.

Доходность

Сравнение доходности DBB и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBB:

-0.57

DBE:

-0.37

Коэф-т Сортино

DBB:

-0.53

DBE:

-0.30

Коэф-т Омега

DBB:

0.94

DBE:

0.96

Коэф-т Кальмара

DBB:

-0.31

DBE:

-0.12

Коэф-т Мартина

DBB:

-0.96

DBE:

-0.83

Индекс Язвы

DBB:

8.71%

DBE:

9.11%

Дневная вол-ть

DBB:

18.40%

DBE:

23.32%

Макс. просадка

DBB:

-60.20%

DBE:

-86.69%

Текущая просадка

DBB:

-21.98%

DBE:

-63.38%

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у DBE с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции DBB превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 3.66% против 1.49% соответственно.

DBB

С начала года

-1.81%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

-4.11%

1 год

-10.36%

3 года

-3.13%

5 лет

10.11%

10 лет

3.66%

DBE

С начала года

-5.64%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-1.67%

1 год

-8.67%

3 года

-11.04%

5 лет

17.41%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

Invesco DB Energy Fund

Сравнение комиссий DBB и DBE

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

DBB
Invesco DB Base Metals Fund
DBE
Invesco DB Energy Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBB и DBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг риск-скорректированной доходности DBB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг риск-скорректированной доходности DBE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBB c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и DBE

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности DBE в 6.70%

TTM2024202320222021202020192018
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		4.84%4.75%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%
DBE
Invesco DB Energy Fund		6.70%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Просадки

Сравнение просадок DBB и DBE

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и DBE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и DBE

Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 5.47%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...