PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBB с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBB и DBA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DBB с DBA

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).

DBB и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBB или DBA.

Доходность

Сравнение доходности DBB и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBB:

-0.37

DBA:

0.96

Коэф-т Сортино

DBB:

-0.63

DBA:

1.70

Коэф-т Омега

DBB:

0.93

DBA:

1.20

Коэф-т Кальмара

DBB:

-0.36

DBA:

0.44

Коэф-т Мартина

DBB:

-1.12

DBA:

3.73

Индекс Язвы

DBB:

8.64%

DBA:

4.74%

Дневная вол-ть

DBB:

18.54%

DBA:

15.48%

Макс. просадка

DBB:

-60.20%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

DBB:

-21.39%

DBA:

-27.74%

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции DBB превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 3.65% против 3.32% соответственно.

DBB

С начала года

-1.06%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-2.17%

1 год

-7.67%

3 года

-2.57%

5 лет

10.70%

10 лет

3.65%

DBA

С начала года

2.07%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

6.56%

1 год

14.51%

3 года

10.22%

5 лет

17.05%

10 лет

3.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

Invesco DB Agriculture Fund

Сравнение комиссий DBB и DBA

DBB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

DBA
Invesco DB Agriculture Fund
DBB
Invesco DB Base Metals Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBB и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг риск-скорректированной доходности DBB, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBB c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и DBA

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности DBA в 3.99%

TTM2024202320222021202020192018
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		4.80%4.75%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.99%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Просадки

Сравнение просадок DBB и DBA

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и DBA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и DBA

Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...