PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBB с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBB с DBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBB returned 9.52%/yr vs 3.54%/yr for DBA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DBB charges 0.80%/yr vs 0.94%/yr for DBA.

Доходность

Сравнение доходности DBB и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции DBB превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 9.52% против 3.54% соответственно.

DBB

1 день
-1.58%
1 месяц
7.02%
С начала года
14.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
43.74%
3 года*
19.11%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.52%

DBA

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.49%
1 год
4.23%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.87%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBB и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		14.25%25.01%7.90%1.15%-11.80%28.97%15.53%-1.17%-19.47%30.09%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		5.25%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%

Correlation

The correlation between DBB and DBA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.30

The correlation between DBB and DBA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBB и DBA

Секторы
DBB
DBA

Финансовые услуги

98.8%
13.7%

Сырьевые материалы

-

10.7%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.8%

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

DBB
98.8%
DBA
13.7%

Сырьевые материалы

DBB

-

DBA
10.7%

Коммуникационные услуги

DBB

-

DBA
7.4%

Потребительский циклический сектор

DBB

-

DBA
11.8%

Потребительский защитный сектор

DBB

-

DBA
8.8%

Энергетика

DBB

-

DBA
5.3%

Здравоохранение

DBB

-

DBA
16.8%

Промышленность

DBB

-

DBA
15.2%

Недвижимость

DBB

-

DBA
1.1%

Технологии

DBB

-

DBA
6.3%

Коммунальные услуги

DBB

-

DBA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VTDBB с COMT
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBADBA с WEAT

Доходность на риск

DBB vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBB c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBBDBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.39

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.63

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.07

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

0.53

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

1.04

+14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBB vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBBDBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.39

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

0.00

Просадки

Сравнение просадок DBB и DBA

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBBDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-67.97%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-7.99%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-12.36%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-15.94%

-19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.98%

-41.16%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-25.90%

+24.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.89%

-41.11%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.07%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и DBA

Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBBDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.17%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

6.46%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

10.77%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

14.10%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

13.09%

+5.38%

Сравнение комиссий DBB и DBA

DBB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и DBA

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности DBA в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.40%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.29%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%

Часто задаваемые вопросы

DBB and DBA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBB has higher volatility (5.85%) compared to DBA (4.17%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs DBA's -67.97%.

On 10-year performance, DBB leads with 9.52% vs 3.54% for DBA. On fees, DBB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBB has performed better with a 9.52% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

DBA has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.29% for DBB.

DBB is categorized as Metals, while DBA is Agricultural Commodities. DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 0.94% for DBA.

DBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBB и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор