Сравнение DBB с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
DBB и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 7.05% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции DBB превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 8.49% против 4.49% соответственно.
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
DBA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и DBA
DBB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Доходность на риск
DBB vs. DBA — Ранг доходности на риск
DBB
DBA
Сравнение DBB c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.62 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.97 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.87 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 1.63 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.62 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.91 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.09 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DBB и DBA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и DBA
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности DBA в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.34% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и DBA
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -67.97% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -7.99% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -15.94% | -19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -41.16% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -24.64% | +18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -41.26% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.26% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и DBA
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 2.55% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 6.53% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 12.09% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 14.25% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 13.13% | +5.33% |