Сравнение DBB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBB или VOO.
Основные характеристики
| DBB | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.60% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 13.38% | 27.84% |
| Дох-ть за 3 года | 1.27% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.07% | 14.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.64% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 16.07% | 11.57% |
| Макс. просадка | -60.20% | -33.99% |
| Current Drawdown | -18.57% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между DBB и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBB и VOO
С начала года, DBB показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.64% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и VOO
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и VOO
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 6.52% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и VOO
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и VOO
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.