PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBB и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DBB с VOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DBB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBB или VOO.

Доходность

Сравнение доходности DBB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBB:

-0.49

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

DBB:

-0.74

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

DBB:

0.92

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

DBB:

-0.39

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

DBB:

-1.24

VOO:

2.58

Индекс Язвы

DBB:

8.74%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

DBB:

18.41%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

DBB:

-60.20%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DBB:

-22.49%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.60% против 12.81% соответственно.

DBB

С начала года

-2.44%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-8.83%

3 года

-3.09%

5 лет

9.97%

10 лет

3.60%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.46%

1 год

14.27%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DBB и VOO

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DBB
Invesco DB Base Metals Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг риск-скорректированной доходности DBB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и VOO

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		4.87%4.75%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DBB и VOO

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и VOO

Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...