PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBB с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBB и GLDM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DBB с GLDM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

DBB и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBB или GLDM.

Доходность

Сравнение доходности DBB и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBB:

-0.49

GLDM:

2.29

Коэф-т Сортино

DBB:

-0.74

GLDM:

2.98

Коэф-т Омега

DBB:

0.92

GLDM:

1.38

Коэф-т Кальмара

DBB:

-0.39

GLDM:

4.89

Коэф-т Мартина

DBB:

-1.24

GLDM:

13.41

Индекс Язвы

DBB:

8.74%

GLDM:

2.95%

Дневная вол-ть

DBB:

18.41%

GLDM:

17.87%

Макс. просадка

DBB:

-60.20%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

DBB:

-22.49%

GLDM:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 25.49%.

DBB

С начала года

-2.44%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-8.83%

3 года

-3.09%

5 лет

9.97%

10 лет

3.60%

GLDM

С начала года

25.49%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

23.80%

1 год

40.57%

3 года

21.40%

5 лет

13.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий DBB и GLDM

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.

DBB
Invesco DB Base Metals Fund
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBB и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг риск-скорректированной доходности DBB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBB c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и GLDM

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		4.87%4.75%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBB и GLDM

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и GLDM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и GLDM

Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 4.23%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...