Сравнение DBB с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
DBB и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -12.68% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и GLDM
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
DBB vs. GLDM — Ранг доходности на риск
DBB
GLDM
Сравнение DBB c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.82 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.25 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.71 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 10.04 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.82 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.25 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.09 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между DBB и GLDM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и GLDM
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и GLDM
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -21.63% | -38.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -19.14% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -20.92% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -13.19% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -6.04% | -25.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.16% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и GLDM
Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 7.07%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 11.01% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 24.07% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 27.57% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 17.65% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.77% | +1.69% |