PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBB с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBB с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. DBB is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, DBB returned 9.52%/yr vs 9.09%/yr for COMT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DBB charges 0.80%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности DBB и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBB имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции COMT немного отстают с 9.09%.

DBB

1 день
-1.58%
1 месяц
7.02%
С начала года
14.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
43.74%
3 года*
19.11%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.52%

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBB и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		14.25%25.01%7.90%1.15%-11.80%28.97%15.53%-1.17%-19.47%30.09%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between DBB and COMT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.41

Over the past year, the correlation between DBB and COMT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DBB и COMT

Секторы
DBB
COMT

Финансовые услуги

98.8%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBB
98.8%
COMT
100.0%

Сырьевые материалы

DBB

-

COMT

-

Коммуникационные услуги

DBB

-

COMT

-

Потребительский циклический сектор

DBB

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

DBB

-

COMT

-

Энергетика

DBB

-

COMT

-

Здравоохранение

DBB

-

COMT

-

Промышленность

DBB

-

COMT

-

Недвижимость

DBB

-

COMT

-

Технологии

DBB

-

COMT

-

Коммунальные услуги

DBB

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

DBB vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBB c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBBCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.24

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.88

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

5.95

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

14.11

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBB vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBBCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.20

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DBB и COMT

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBBCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-51.89%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.02%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-13.31%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-29.00%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.98%

-39.22%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-4.82%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.89%

-24.07%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.38%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и COMT

Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 5.85%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBBCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.37%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

18.80%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

21.29%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

21.06%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

18.89%

-0.42%

Сравнение комиссий DBB и COMT

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и COMT

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.29%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBB and COMT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to DBB (5.85%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, DBB leads with 9.52% vs 9.09% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBB has performed better with a 9.52% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 2.29% for DBB.

DBB is categorized as Metals, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 0.48% for COMT.

DBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBB и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор