Сравнение DBB с RAYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Global X Solar ETF (RAYS).
DBB и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и RAYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | -1.43% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и RAYS
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Доходность на риск
DBB vs. RAYS — Ранг доходности на риск
DBB
RAYS
Сравнение DBB c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и RAYS
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и RAYS
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и RAYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | 0.00% | -60.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | 0.00% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | 0.00% | -31.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и RAYS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 0.00% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 0.00% | +20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 0.00% | +18.46% |