Сравнение DBB с RAYS
DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. DBB charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности DBB и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBB
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 43.74%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 9.52%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBB и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 9.94% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов DBB и RAYS
Секторы
DBB
RAYS
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
DBB
RAYS
-
Сырьевые материалы
DBB
-
RAYS
Коммуникационные услуги
DBB
-
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
DBB
-
RAYS
Потребительский защитный сектор
DBB
-
RAYS
-
Энергетика
DBB
-
RAYS
-
Здравоохранение
DBB
-
RAYS
-
Промышленность
DBB
-
RAYS
Недвижимость
DBB
-
RAYS
-
Технологии
DBB
-
RAYS
Коммунальные услуги
DBB
-
RAYS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBB vs. RAYS — Ранг доходности на риск
DBB
RAYS
Сравнение DBB c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DBB и RAYS
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBB | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | 0.00% | -60.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | 0.00% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.89% | 0.00% | -30.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBB | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 0.00% | +17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 0.00% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 0.00% | +18.47% |
Сравнение комиссий DBB и RAYS
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и RAYS
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.29% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.
DBB has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for RAYS.
DBB is categorized as Metals, while RAYS is Alternative Energy Equities. DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для DBB и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор