PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBB с PICK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBB с PICK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

DBB и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBB и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBB и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.44%25.01%7.90%1.15%-11.80%28.97%15.53%-1.17%-19.47%30.09%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		10.23%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 8.49% против 15.98% соответственно.

DBB

1 день
0.69%
1 месяц
-2.81%
С начала года
2.44%
6 месяцев
17.52%
1 год
25.79%
3 года*
10.41%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.49%

PICK

1 день
4.93%
1 месяц
-12.05%
С начала года
10.23%
6 месяцев
29.18%
1 год
63.27%
3 года*
13.81%
5 лет*
10.83%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с DBB:
DBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VTDBB с VOODBB с GLDMDBB с BND
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GALPICK с FYLD

Сравнение комиссий DBB и PICK

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

DBB
Invesco DB Base Metals Fund
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

DBB vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBB c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBBPICKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.18

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.68

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.12

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

12.51

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBB vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBBPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.18

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.17

-0.11

Корреляция

Корреляция между DBB и PICK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и PICK

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PICK в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.55%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.61%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Просадки

Сравнение просадок DBB и PICK

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и PICK.

Загрузка...

Показатели просадок

DBBPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-68.87%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-19.54%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-36.37%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.98%

-52.72%

+14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-12.15%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.16%

-24.37%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.87%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и PICK

Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 7.07%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBBPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

13.01%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

21.97%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

29.27%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

27.51%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

28.47%

-10.01%