PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBB с PICK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBB и PICK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DBB с PICK

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

DBB и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBB или PICK.

Доходность

Сравнение доходности DBB и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBB:

-0.49

PICK:

-0.50

Коэф-т Сортино

DBB:

-0.74

PICK:

-0.67

Коэф-т Омега

DBB:

0.92

PICK:

0.92

Коэф-т Кальмара

DBB:

-0.39

PICK:

-0.44

Коэф-т Мартина

DBB:

-1.24

PICK:

-1.17

Индекс Язвы

DBB:

8.74%

PICK:

12.96%

Дневная вол-ть

DBB:

18.41%

PICK:

26.77%

Макс. просадка

DBB:

-60.20%

PICK:

-68.87%

Текущая просадка

DBB:

-22.49%

PICK:

-19.94%

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 3.60% против 6.45% соответственно.

DBB

С начала года

-2.44%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-8.83%

3 года

-3.09%

5 лет

9.97%

10 лет

3.60%

PICK

С начала года

5.29%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

-5.63%

1 год

-13.25%

3 года

-2.70%

5 лет

14.33%

10 лет

6.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Сравнение комиссий DBB и PICK

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

DBB
Invesco DB Base Metals Fund
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBB и PICK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг риск-скорректированной доходности DBB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг риск-скорректированной доходности PICK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBB c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и PICK

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности PICK в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		4.87%4.75%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		3.09%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.88%

Просадки

Сравнение просадок DBB и PICK

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и PICK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и PICK

Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 4.23%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...