PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBC с COM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBC и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и COM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%9.42%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
13.43%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 13.43%.


DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

COM

1 день
-0.66%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.43%
6 месяцев
17.30%
1 год
16.85%
3 года*
6.69%
5 лет*
10.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий DBC и COM

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.


Доходность на риск

DBC vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина

COM
Ранг доходности на риск COM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBCCOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.63

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.14

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.75

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

5.92

+1.52

DBC vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COM равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBCCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.72

-0.62

Корреляция

Корреляция между DBC и COM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и COM

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности COM в 2.49%


TTM202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.49%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DBC и COM

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и COM.


Загрузка...

Показатели просадок


DBCCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-15.95%

-60.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-6.15%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-14.02%

-13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-1.29%

-24.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-6.37%

-40.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.86%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и COM

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBCCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

3.84%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

8.25%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

10.37%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

9.72%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

9.76%

+7.96%