Сравнение DBC с COM
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - DBC tracks the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return while COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBC returned 12.78%/yr vs 8.28%/yr for COM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBC charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности DBC и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 35.47%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.96%.
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
COM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBC и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 9.42% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.96% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
Correlation
The correlation between DBC and COM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between DBC and COM shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. COM — Ранг доходности на риск
DBC
COM
Сравнение DBC c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBC | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | 4.95 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 14.37 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBC | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.16 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.72 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок DBC и COM
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -15.95% | -60.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -4.55% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -8.50% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -14.02% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.64% | -4.55% | -17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.22% | -6.28% | -39.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.56% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и COM
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.04% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 8.60% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 10.41% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 9.60% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 9.77% | +8.04% |
Сравнение комиссий DBC и COM
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и COM
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что сопоставимо с доходностью COM в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.46% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBC and COM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.45%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs COM's -15.95%.
On 5-year performance, DBC leads with 12.78% vs 8.28% for COM. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBC has performed better with a 12.78% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC and COM have nearly identical dividend yields, around 2.46%.
DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.70% for COM.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор