PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCI с HEZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCI и HEZU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BCI и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.94%
0.31%
BCI
HEZU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCI:

0.02

HEZU:

0.88

Коэф-т Сортино

BCI:

0.11

HEZU:

1.28

Коэф-т Омега

BCI:

1.01

HEZU:

1.15

Коэф-т Кальмара

BCI:

0.01

HEZU:

1.13

Коэф-т Мартина

BCI:

0.05

HEZU:

3.70

Индекс Язвы

BCI:

5.40%

HEZU:

2.92%

Дневная вол-ть

BCI:

11.90%

HEZU:

12.26%

Макс. просадка

BCI:

-32.69%

HEZU:

-38.80%

Текущая просадка

BCI:

-23.46%

HEZU:

-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 9.80%.


BCI

С начала года

0.41%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-4.94%

1 год

-0.05%

5 лет

5.47%

10 лет

N/A

HEZU

С начала года

9.80%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

0.31%

1 год

9.84%

5 лет

8.61%

10 лет

8.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCI и HEZU

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.


HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCI c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.020.88
Коэффициент Сортино BCI, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.111.28
Коэффициент Омега BCI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.15
Коэффициент Кальмара BCI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.011.13
Коэффициент Мартина BCI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.053.70
BCI
HEZU

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа HEZU равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.02
0.88
BCI
HEZU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и HEZU

BCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
0.00%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%0.00%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
3.51%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%

Просадки

Сравнение просадок BCI и HEZU

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и HEZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.46%
-3.43%
BCI
HEZU

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и HEZU

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.70%
2.59%
BCI
HEZU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab