PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCI с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCI с HEZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. BCI is actively managed, while HEZU is passively managed. Over the past 5 years, BCI returned 10.84%/yr vs 12.68%/yr for HEZU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BCI charges 0.25%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности BCI и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 10.75%.

BCI

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.58%
С начала года
25.35%
6 месяцев
24.07%
1 год
37.16%
3 года*
15.51%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

HEZU

1 день
1.17%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.75%
6 месяцев
12.18%
1 год
20.91%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCI и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		25.35%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		10.75%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%5.97%

Correlation

The correlation between BCI and HEZU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.21

The correlation between BCI and HEZU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCI и HEZU

Секторы
BCI
HEZU

Финансовые услуги

100.0%
24.4%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

21.2%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

14.5%

Коммунальные услуги

-

6.8%

Финансовые услуги

BCI
100.0%
HEZU
24.4%

Сырьевые материалы

BCI

-

HEZU
4.1%

Коммуникационные услуги

BCI

-

HEZU
4.1%

Потребительский циклический сектор

BCI

-

HEZU
8.4%

Потребительский защитный сектор

BCI

-

HEZU
5.6%

Энергетика

BCI

-

HEZU
4.2%

Здравоохранение

BCI

-

HEZU
5.8%

Промышленность

BCI

-

HEZU
21.2%

Недвижимость

BCI

-

HEZU
1.0%

Технологии

BCI

-

HEZU
14.5%

Коммунальные услуги

BCI

-

HEZU
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с EWTHEZU с KBAHEZU с JEPI

Доходность на риск

BCI vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCIHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.40

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.04

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

1.92

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

7.42

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCI vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа HEZU равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIHEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.40

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BCI и HEZU

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCIHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-38.80%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-10.95%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-14.83%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-22.79%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

0.00%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-5.83%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.82%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и HEZU

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеют волатильность 5.23% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCIHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.17%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

12.42%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

14.98%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.48%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

18.42%

-2.77%

Сравнение комиссий BCI и HEZU

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и HEZU

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности HEZU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.15%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.64%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

BCI and HEZU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.23%) compared to HEZU (5.17%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs HEZU's -38.80%.

On 5-year performance, HEZU leads with 12.68% vs 10.84% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEZU has performed better with a 12.68% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 2.64% for HEZU.

BCI is categorized as Commodities, while HEZU is Europe Equities. They also come from different issuers: Aberdeen and iShares. Their fees differ too: 0.25% for BCI and 0.52% for HEZU.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCI и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор