Сравнение BCI с HEZU
BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCI returned 9.26%/yr vs 12.73%/yr for HEZU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BCI charges 0.26%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.
Доходность
Сравнение доходности BCI и HEZU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 12.13%.
BCI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
HEZU
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам BCI и HEZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.13% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 3.81% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 12.13% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 6.45% |
Correlation
The correlation between BCI and HEZU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between BCI and HEZU shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCI vs. HEZU — Ранг доходности на риск
BCI
HEZU
Сравнение BCI c HEZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCI | HEZU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.27 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 8.88 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCI и HEZU
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и HEZU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCI | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -38.80% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -10.95% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -14.83% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -22.79% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.97% | -2.23% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -5.81% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.79% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и HEZU
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 4.31%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCI | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.55% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 13.31% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 15.54% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 16.60% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 18.17% | -2.51% |
Сравнение комиссий BCI и HEZU
BCI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и HEZU
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, что больше доходности HEZU в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.45% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.61% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
BCI and HEZU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEZU has higher volatility (5.55%) compared to BCI (4.31%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs HEZU's -38.80%.
On 5-year performance, HEZU leads with 12.73% vs 9.26% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HEZU has performed better with a 12.73% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.
BCI has the higher dividend yield at 14.45%, compared with 2.61% for HEZU.
BCI is categorized as Commodities, while HEZU is Europe Equities. BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: Aberdeen and iShares. Their fees differ too: 0.26% for BCI and 0.52% for HEZU.
HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCI и HEZU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор