Сравнение DBB с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
DBB и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 4.93% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.49% против 18.19% соответственно.
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
XMMO
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и XMMO
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
DBB vs. XMMO — Ранг доходности на риск
DBB
XMMO
Сравнение DBB c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.86 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.28 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 10.83 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.54 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DBB и XMMO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и XMMO
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности XMMO в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и XMMO
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -55.37% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -12.81% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -27.91% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -36.74% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -4.39% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -9.52% | -21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.69% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и XMMO
Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 7.07%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 9.07% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 14.28% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 21.97% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 21.26% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 22.11% | -3.65% |