PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBB с DBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBB и DBC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DBB и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.09%
7.33%
DBB
DBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBB:

0.66

DBC:

-0.07

Коэф-т Сортино

DBB:

1.06

DBC:

0.00

Коэф-т Омега

DBB:

1.12

DBC:

1.00

Коэф-т Кальмара

DBB:

0.37

DBC:

-0.02

Коэф-т Мартина

DBB:

1.74

DBC:

-0.19

Индекс Язвы

DBB:

6.89%

DBC:

5.02%

Дневная вол-ть

DBB:

18.15%

DBC:

13.93%

Макс. просадка

DBB:

-60.20%

DBC:

-76.36%

Текущая просадка

DBB:

-20.58%

DBC:

-47.68%

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции DBB превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 3.30% против 2.30% соответственно.


DBB

С начала года

7.87%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

-1.35%

1 год

11.27%

5 лет

7.20%

10 лет

3.30%

DBC

С начала года

-0.09%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-5.09%

1 год

-1.12%

5 лет

7.96%

10 лет

2.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBB и DBC

DBB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии DBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBB c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBB, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.66-0.07
Коэффициент Сортино DBB, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.060.00
Коэффициент Омега DBB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.00
Коэффициент Кальмара DBB, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.37-0.02
Коэффициент Мартина DBB, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.74-0.19
DBB
DBC

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа DBC равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.66
-0.07
DBB
DBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и DBC

Ни DBB, ни DBC не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DBB
Invesco DB Base Metals Fund
0.00%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.00%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Просадки

Сравнение просадок DBB и DBC

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.58%
-47.68%
DBB
DBC

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и DBC

Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 3.10% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.10%
3.26%
DBB
DBC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab