Сравнение DBB с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
DBB и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 29.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 29.47%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 8.49% против 10.12% соответственно.
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
DBC
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 15.34%
- С начала года
- 29.47%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и DBC
DBB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
DBB vs. DBC — Ранг доходности на риск
DBB
DBC
Сравнение DBB c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.77 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.36 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.17 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 8.16 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DBB и DBC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и DBC
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что сопоставимо с доходностью DBC в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.57% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и DBC
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -76.36% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -10.99% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -27.34% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -41.71% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -25.10% | +18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -46.43% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.27% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и DBC
Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 7.07%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.17% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 13.92% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 18.77% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 18.98% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.72% | +0.74% |