Сравнение DBB с DBC
DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBB returned 8.46%/yr vs 8.90%/yr for DBC. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBB charges 0.81%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности DBB и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 8.46% против 8.90% соответственно.
DBB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 11.51%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 8.46%
- Всё время*
- 1.62%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.52M | $4.65M | $8.58M | |
| $29.84M | $30.72M | $31.47M |
Сравнение доходности по годам DBB и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 11.51% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between DBB and DBC is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between DBB and DBC has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBB vs. DBC — Ранг доходности на риск
DBB
DBC
Сравнение DBB c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBB | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.12 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 6.91 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBB и DBC
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBB | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -76.36% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -16.54% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -16.54% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -27.34% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -41.71% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -26.32% | +22.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -46.06% | +15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 5.07% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и DBC
Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 3.27%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBB | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 7.61% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 16.61% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 19.70% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 19.33% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 17.89% | +0.60% |
Сравнение комиссий DBB и DBC
DBB берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и DBC
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.34% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
DBB and DBC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (7.61%) compared to DBB (3.27%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs DBC's -76.36%.
On 10-year performance, DBC leads with 8.90% vs 8.46% for DBB. On fees, DBB is cheaper at 0.81% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBC has performed better with a 8.90% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBB is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.34% for DBB.
DBB is categorized as Metals, while DBC is Commodities. DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Their fees differ too: 0.81% for DBB and 0.85% for DBC.
DBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBB и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор