Сравнение DBB с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
DBB и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBB или DBC.
Доходность
Сравнение доходности DBB и DBC
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции DBB превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.34% соответственно.
DBB
9.13%
-3.25%
-5.62%
15.30%
8.22%
2.80%
DBC
2.36%
-0.44%
-4.08%
-2.11%
9.17%
1.34%
Основные характеристики
| DBB | DBC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | -0.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | -0.11 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | -0.04 |
| Коэф-т Мартина | 2.30 | -0.41 |
| Индекс Язвы | 6.64% | 5.12% |
| Дневная вол-ть | 18.34% | 14.38% |
| Макс. просадка | -60.20% | -76.36% |
| Текущая просадка | -19.65% | -46.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и DBC
DBB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между DBB и DBC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBB c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и DBC
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности DBC в 4.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 6.61% | 7.21% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.83% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и DBC
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и DBC
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.