Сравнение DBB с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
DBB и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBB или DBC.
Основные характеристики
| DBB | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.75% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 14.09% | 5.37% |
| Дох-ть за 3 года | 1.62% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.38% | 9.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.75% | -0.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.42 |
| Дневная вол-ть | 16.03% | 13.84% |
| Макс. просадка | -60.20% | -76.36% |
| Current Drawdown | -17.72% | -44.52% |
Корреляция
Корреляция между DBB и DBC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBB и DBC
С начала года, DBB показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции DBB превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 3.75% против -0.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и DBC
DBB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBB c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и DBC
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности DBC в 4.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 6.45% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 1.58% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.66% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и DBC
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и DBC
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.