Сравнение DBB с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
DBB и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 3.49% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 7.07% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
DBB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 18.03%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.60%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и SOXQ
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
DBB vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
DBB
SOXQ
Сравнение DBB c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.08 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.68 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 4.79 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 17.49 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.08 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.60 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между DBB и SOXQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и SOXQ
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.53% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и SOXQ
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -46.01% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -17.44% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -7.78% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -13.37% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.78% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 7.12%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 12.69% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 26.33% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 40.14% | -21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 36.10% | -15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 36.10% | -17.64% |