PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBAW с DGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

DBAW и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBAW и DGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции DBAW уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 10.56% против 22.78% соответственно.

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIE
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM

Сравнение комиссий DBAW и DGP

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.

DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBAW vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.95

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.32

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.92

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

11.08

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.31

+0.27

Корреляция

Корреляция между DBAW и DGP составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и DGP

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и DGP

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и DGP.

Загрузка...

Показатели просадок

DBAWDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-75.31%

+43.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-36.58%

+24.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-51.24%

+33.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-51.24%

+19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-22.22%

+17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-41.24%

+36.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

9.64%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и DGP

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 6.34%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBAWDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

24.21%

-17.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

48.07%

-38.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

55.32%

-39.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

38.34%

-24.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

34.93%

-19.69%