Сравнение DBAW с MDIJX
DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DBAW returned 11.17%/yr vs 9.89%/yr for MDIJX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.82%/yr for MDIJX.
Доходность
Сравнение доходности DBAW и MDIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBAW показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у MDIJX с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.89% соответственно.
DBAW
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 17.38%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- 9.52%
MDIJX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 8.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $980.00K | $1.73M | $1.17M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DBAW и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 17.38% | 26.47% | 14.35% | 16.26% | -13.35% | 13.08% | 7.44% | 22.96% | -10.38% | 18.79% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 12.79% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
Correlation
The correlation between DBAW and MDIJX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2014 г. | 0.82 |
The correlation between DBAW and MDIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBAW vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
DBAW
MDIJX
Сравнение DBAW c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBAW | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.01 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 7.53 | +5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBAW и MDIJX
Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и MDIJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBAW | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.44% | -56.60% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -11.40% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -12.57% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -30.19% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -30.19% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | 0.00% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -9.03% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.04% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBAW и MDIJX
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBAW | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.89% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 11.68% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 13.56% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 14.43% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 14.54% | +0.68% |
Сравнение комиссий DBAW и MDIJX
DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBAW и MDIJX
Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности MDIJX в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 1.67% | 3.83% | 1.70% | 3.45% | 8.81% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 4.58% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
DBAW and MDIJX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBAW has higher volatility (4.49%) compared to MDIJX (3.89%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs MDIJX's -56.60%.
DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBAW и MDIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор