PortfoliosLab logo
Сравнение DBAW с MDIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBAW и MDIJX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DBAW и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.86%
87.38%
DBAW
MDIJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBAW:

0.57

MDIJX:

0.77

Коэф-т Сортино

DBAW:

0.88

MDIJX:

1.12

Коэф-т Омега

DBAW:

1.13

MDIJX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DBAW:

0.66

MDIJX:

0.85

Коэф-т Мартина

DBAW:

2.87

MDIJX:

2.48

Индекс Язвы

DBAW:

3.22%

MDIJX:

4.50%

Дневная вол-ть

DBAW:

16.20%

MDIJX:

14.43%

Макс. просадка

DBAW:

-31.44%

MDIJX:

-54.94%

Текущая просадка

DBAW:

-4.25%

MDIJX:

-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 6.65% против 5.59% соответственно.


DBAW

С начала года

2.74%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

1.28%

1 год

8.34%

5 лет

11.98%

10 лет

6.65%

MDIJX

С начала года

7.79%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

2.07%

1 год

10.71%

5 лет

8.15%

10 лет

5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBAW и MDIJX

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.


График комиссии MDIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDIJX: 0.82%
График комиссии DBAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBAW: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBAW и MDIJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBAW
Ранг риск-скорректированной доходности DBAW, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBAW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

MDIJX
Ранг риск-скорректированной доходности MDIJX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBAW c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBAW, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBAW: 0.57
MDIJX: 0.77
Коэффициент Сортино DBAW, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBAW: 0.88
MDIJX: 1.12
Коэффициент Омега DBAW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBAW: 1.13
MDIJX: 1.15
Коэффициент Кальмара DBAW, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBAW: 0.66
MDIJX: 0.85
Коэффициент Мартина DBAW, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBAW: 2.87
MDIJX: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.77
DBAW
MDIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и MDIJX

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности MDIJX в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
1.65%1.70%3.45%13.44%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%7.59%
MDIJX
MFS International Diversification Fund
2.34%2.52%2.58%0.66%1.88%0.69%1.43%2.45%1.63%2.19%1.69%1.48%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и MDIJX

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -54.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и MDIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.25%
-2.17%
DBAW
MDIJX

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и MDIJX

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
8.80%
DBAW
MDIJX