PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с MDIJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DBAW returned 11.36%/yr vs 9.81%/yr for MDIJX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.82%/yr for MDIJX.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у MDIJX с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.81% соответственно.

DBAW

1 день
0.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.22%
6 месяцев
18.03%
1 год
36.04%
3 года*
21.35%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.36%

MDIJX

1 день
-0.88%
1 месяц
3.09%
С начала года
9.29%
6 месяцев
10.89%
1 год
21.07%
3 года*
16.00%
5 лет*
6.88%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.22%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		9.29%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Correlation

The correlation between DBAW and MDIJX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г.

0.82

The correlation between DBAW and MDIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJDBAW с VOO
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с VEUMDIJX с SSGVXMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с BROIX

Доходность на риск

DBAW vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWMDIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.75

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.48

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

1.92

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

7.27

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа MDIJX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.75

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DBAW и MDIJX

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и MDIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-56.60%

+25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.40%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-12.57%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-30.19%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-30.19%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.88%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-9.09%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.01%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и MDIJX

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.09%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

10.21%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

12.51%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

14.23%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

14.70%

+0.58%

Сравнение комиссий DBAW и MDIJX

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и MDIJX

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности MDIJX в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.73%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and MDIJX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.59%) compared to MDIJX (4.09%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs MDIJX's -56.60%.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и MDIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор