PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с HAWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с HAWX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index while HAWX tracks the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBAW returned 11.99%/yr vs 12.49%/yr for HAWX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for HAWX.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBAW показывает доходность 16.10%, а HAWX немного выше – 16.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBAW имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции HAWX немного впереди с 12.49%.

DBAW

1 день
-0.03%
1 месяц
2.58%
С начала года
16.10%
6 месяцев
16.15%
1 год
34.08%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.15%
10 лет*
11.99%

HAWX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.24%
1 год
34.41%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и HAWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.10%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		16.16%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%

Correlation

The correlation between DBAW and HAWX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.86

The correlation between DBAW and HAWX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBAW и HAWX

Секторы
DBAW
HAWX

Финансовые услуги

23.2%
23.2%

Технологии

22.4%
22.5%

Промышленность

14.3%
14.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.5%

Сырьевые материалы

6.9%
6.9%

Здравоохранение

6.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.9%

Энергетика

4.8%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Недвижимость

1.4%
1.4%

Финансовые услуги

DBAW
23.2%
HAWX
23.2%

Технологии

DBAW
22.4%
HAWX
22.5%

Промышленность

DBAW
14.3%
HAWX
14.2%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.6%
HAWX
7.5%

Сырьевые материалы

DBAW
6.9%
HAWX
6.9%

Здравоохранение

DBAW
6.8%
HAWX
6.8%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.0%
HAWX
4.8%

Коммуникационные услуги

DBAW
4.9%
HAWX
4.9%

Энергетика

DBAW
4.8%
HAWX
4.8%

Коммунальные услуги

DBAW
2.9%
HAWX
3.0%

Недвижимость

DBAW
1.4%
HAWX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJDBAW с VOO
Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с FEDDXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFWIXHAWX с DFAIXHAWX с GQGPX

Доходность на риск

DBAW vs. HAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBAWHAWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.43

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.23

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.68

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

15.14

+0.26

DBAW vs. HAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAWX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBAW и HAWX

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, примерно равная максимальной просадке HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и HAWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWHAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-30.63%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.39%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-13.30%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-17.47%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-30.63%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.92%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.27%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.28%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и HAWX

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеют волатильность 6.39% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWHAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.69%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.59%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

14.27%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.60%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

15.27%

-0.06%

Сравнение комиссий DBAW и HAWX

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и HAWX

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности HAWX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.69%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.41%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DBAW and HAWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HAWX has higher volatility (6.69%) compared to DBAW (6.39%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs HAWX's -30.63%.

On 10-year performance, HAWX leads with 12.49% vs 11.99% for DBAW. On fees, HAWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAWX has performed better with a 12.49% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

HAWX has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.69% for DBAW.

DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while HAWX tracks MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.35% for HAWX.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и HAWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор