PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с HAWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBAW с HAWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).

DBAW и HAWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBAW и HAWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBAW показывает доходность 4.88%, а HAWX немного выше – 4.90%. За последние 10 лет акции DBAW уступали акциям HAWX по среднегодовой доходности: 10.56% против 11.38% соответственно.

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIEDBAW с DXJ
Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIXHAWX с GQGPX

Сравнение комиссий DBAW и HAWX

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Доходность на риск

DBAW vs. HAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWHAWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.82

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.43

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.47

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

10.37

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. HAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAWX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWHAWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между DBAW и HAWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и HAWX

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности HAWX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и HAWX

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, примерно равная максимальной просадке HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и HAWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBAWHAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-30.63%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.16%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-17.47%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-30.63%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.16%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.33%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.66%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и HAWX

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеют волатильность 6.34% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBAWHAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.42%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.12%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.18%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.11%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

15.09%

+0.15%