Сравнение DBAW с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
DBAW и HAWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBAW или HAWX.
Основные характеристики
| DBAW | HAWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.10% | 8.99% |
| Дох-ть за 1 год | 17.95% | 18.22% |
| Дох-ть за 3 года | 6.40% | 7.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.12% | 8.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 9.58% | 9.76% |
| Макс. просадка | -31.44% | -30.64% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DBAW и HAWX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBAW и HAWX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBAW показывает доходность 9.10%, а HAWX немного ниже – 8.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBAW и HAWX
DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBAW c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBAW и HAWX
Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности HAWX в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 3.17% | 3.45% | 13.44% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% | 7.59% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.71% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBAW и HAWX
Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, примерно равная максимальной просадке HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBAW и HAWX
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеют волатильность 2.88% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.