PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBAW с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBAW и HAWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DBAW с HAWX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).

DBAW и HAWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBAW или HAWX.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBAW:

0.59

HAWX:

0.72

Коэф-т Сортино

DBAW:

0.80

HAWX:

0.94

Коэф-т Омега

DBAW:

1.12

HAWX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DBAW:

0.59

HAWX:

0.70

Коэф-т Мартина

DBAW:

2.54

HAWX:

3.08

Индекс Язвы

DBAW:

3.27%

HAWX:

3.05%

Дневная вол-ть

DBAW:

16.26%

HAWX:

15.00%

Макс. просадка

DBAW:

-31.44%

HAWX:

-30.64%

Текущая просадка

DBAW:

-1.15%

HAWX:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 6.83%.

DBAW

С начала года

6.39%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

6.16%

1 год

9.03%

3 года

12.03%

5 лет

12.54%

10 лет

6.82%

HAWX

С начала года

6.83%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

6.94%

1 год

10.03%

3 года

12.89%

5 лет

13.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Сравнение комиссий DBAW и HAWX

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBAW и HAWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг риск-скорректированной доходности DBAW, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBAW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBAW c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAWX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и HAWX

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности HAWX в 3.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.60%1.70%3.45%13.44%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%7.59%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.10%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и HAWX

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, примерно равная максимальной просадке HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и HAWX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и HAWX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 2.50%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...