PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBAW с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с BKIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index while BKIE tracks the Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBAW returned 11.58%/yr vs 10.13%/yr for BKIE. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 13.76%.

DBAW

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
11.47%
С начала года
17.38%
1 год
32.12%
3 года*
20.97%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.17%
Всё время*
9.52%

BKIE

1 день
0.22%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
7.76%
С начала года
13.76%
1 год
26.58%
3 года*
18.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
Всё время*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKIE

BNY Mellon International Equity ETF
$7.16M$6.66M$5.77M

DBAW

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
$980.00K$1.73M$1.17M

Сравнение доходности по годам DBAW и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		17.38%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%28.72%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		13.76%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between DBAW and BKIE is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between DBAW and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBAW и BKIE

Секторы
DBAW
BKIE

Финансовые услуги

23.9%
26.6%

Технологии

23.5%
11.7%

Промышленность

13.9%
17.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.2%

Здравоохранение

6.9%
9.1%

Сырьевые материалы

6.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.1%

Энергетика

4.4%
5.0%

Коммунальные услуги

3.0%
3.5%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Финансовые услуги

DBAW
23.9%
BKIE
26.6%

Технологии

DBAW
23.5%
BKIE
11.7%

Промышленность

DBAW
13.9%
BKIE
17.9%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.1%
BKIE
7.2%

Здравоохранение

DBAW
6.9%
BKIE
9.1%

Сырьевые материалы

DBAW
6.3%
BKIE
6.7%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.0%
BKIE
6.3%

Коммуникационные услуги

DBAW
4.7%
BKIE
4.1%

Энергетика

DBAW
4.4%
BKIE
5.0%

Коммунальные услуги

DBAW
3.0%
BKIE
3.5%

Недвижимость

DBAW
1.3%
BKIE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с DXJDBAW с VOO
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

DBAW vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBAW c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBAWBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.76

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.47

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.34

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

9.09

+4.05

DBAW vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBAW и BKIE

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-28.19%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.41%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-13.19%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-28.19%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.87%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.93%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и BKIE

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.01%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

13.02%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

15.21%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

16.22%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

16.32%

-1.10%

Сравнение комиссий DBAW и BKIE

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и BKIE

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности BKIE в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.09%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.67%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and BKIE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.49%) compared to BKIE (4.01%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, DBAW leads with 11.58% vs 10.13% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBAW has performed better with a 11.58% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

BKIE has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.67% for DBAW.

DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while BKIE tracks Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Deutsche Bank and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.04% for BKIE.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор