PortfoliosLab logo
Сравнение DBAW с BKIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBAW и BKIE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DBAW и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.98%
79.09%
DBAW
BKIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBAW:

0.58

BKIE:

0.74

Коэф-т Сортино

DBAW:

0.89

BKIE:

1.12

Коэф-т Омега

DBAW:

1.13

BKIE:

1.15

Коэф-т Кальмара

DBAW:

0.67

BKIE:

0.96

Коэф-т Мартина

DBAW:

2.95

BKIE:

3.03

Индекс Язвы

DBAW:

3.21%

BKIE:

4.17%

Дневная вол-ть

DBAW:

16.19%

BKIE:

17.02%

Макс. просадка

DBAW:

-31.44%

BKIE:

-28.19%

Текущая просадка

DBAW:

-4.67%

BKIE:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 9.75%.


DBAW

С начала года

2.30%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

0.88%

1 год

8.67%

5 лет

12.26%

10 лет

6.28%

BKIE

С начала года

9.75%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

5.43%

1 год

12.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBAW и BKIE

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.


График комиссии DBAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBAW: 0.41%
График комиссии BKIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKIE: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBAW и BKIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBAW
Ранг риск-скорректированной доходности DBAW, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBAW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

BKIE
Ранг риск-скорректированной доходности BKIE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBAW c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBAW, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBAW: 0.58
BKIE: 0.74
Коэффициент Сортино DBAW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBAW: 0.89
BKIE: 1.12
Коэффициент Омега DBAW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBAW: 1.13
BKIE: 1.15
Коэффициент Кальмара DBAW, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBAW: 0.67
BKIE: 0.96
Коэффициент Мартина DBAW, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBAW: 2.95
BKIE: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.74
DBAW
BKIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и BKIE

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности BKIE в 2.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
1.66%1.70%3.45%13.44%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%7.59%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
2.83%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и BKIE

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и BKIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.67%
-0.52%
DBAW
BKIE

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и BKIE

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 11.75% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
11.43%
DBAW
BKIE