PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с HFXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBAW с HFXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI).

DBAW и HFXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBAW и HFXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		5.79%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 5.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBAW имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции HFXI немного впереди с 10.70%.

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%

HFXI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.46%
С начала года
5.79%
6 месяцев
12.16%
1 год
30.04%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIEDBAW с DXJ
Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с FFLCHFXI с FLKRHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с VTIAXHFXI с SGOVX

Сравнение комиссий DBAW и HFXI

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.

DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Доходность на риск

DBAW vs. HFXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWHFXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.80

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.46

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.78

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

10.48

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. HFXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFXI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWHFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между DBAW и HFXI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и HFXI

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности HFXI в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		4.25%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и HFXI

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, примерно равная максимальной просадке HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и HFXI.

Загрузка...

Показатели просадок

DBAWHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-32.42%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.84%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-22.35%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-32.42%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-6.18%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.52%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.89%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и HFXI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 6.34%, в то время как у IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBAWHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

7.48%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.96%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

16.81%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

14.61%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.55%

-1.31%