PortfoliosLab logo
Сравнение DBAW с HFXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBAW и HFXI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DBAW и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.33%
88.28%
DBAW
HFXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBAW:

0.58

HFXI:

0.52

Коэф-т Сортино

DBAW:

0.89

HFXI:

0.83

Коэф-т Омега

DBAW:

1.13

HFXI:

1.11

Коэф-т Кальмара

DBAW:

0.67

HFXI:

0.62

Коэф-т Мартина

DBAW:

2.95

HFXI:

2.34

Индекс Язвы

DBAW:

3.21%

HFXI:

3.58%

Дневная вол-ть

DBAW:

16.19%

HFXI:

16.14%

Макс. просадка

DBAW:

-31.44%

HFXI:

-32.42%

Текущая просадка

DBAW:

-4.67%

HFXI:

-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 5.99%.


DBAW

С начала года

2.30%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

0.88%

1 год

8.67%

5 лет

12.26%

10 лет

6.28%

HFXI

С начала года

5.99%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

3.52%

1 год

7.60%

5 лет

12.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBAW и HFXI

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.


График комиссии DBAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBAW: 0.41%
График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFXI: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBAW и HFXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBAW
Ранг риск-скорректированной доходности DBAW, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBAW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

HFXI
Ранг риск-скорректированной доходности HFXI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFXI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBAW c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBAW, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBAW: 0.58
HFXI: 0.52
Коэффициент Сортино DBAW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBAW: 0.89
HFXI: 0.83
Коэффициент Омега DBAW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBAW: 1.13
HFXI: 1.11
Коэффициент Кальмара DBAW, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBAW: 0.67
HFXI: 0.62
Коэффициент Мартина DBAW, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBAW: 2.95
HFXI: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFXI равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.52
DBAW
HFXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и HFXI

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности HFXI в 2.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
1.66%1.70%3.45%13.44%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%7.59%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.41%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и HFXI

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, примерно равная максимальной просадке HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и HFXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.67%
-2.78%
DBAW
HFXI

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и HFXI

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
11.07%
DBAW
HFXI