PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с BROIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с BROIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and BROIX (BlackRock Advantage International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DBAW returned 11.36%/yr vs 9.98%/yr for BROIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.50%/yr for BROIX.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и BROIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у BROIX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции BROIX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.98% соответственно.

DBAW

1 день
0.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.22%
6 месяцев
18.03%
1 год
36.04%
3 года*
21.35%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.36%

BROIX

1 день
-0.75%
1 месяц
3.11%
С начала года
9.94%
6 месяцев
12.30%
1 год
21.97%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и BROIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.22%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		9.94%32.45%6.76%19.44%-13.48%13.07%7.34%21.61%-15.07%24.20%

Correlation

The correlation between DBAW and BROIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г.

0.83

The correlation between DBAW and BROIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

BlackRock Advantage International Fund

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BKIEDBAW с DXJDBAW с VOO
Часто сравнивают с BROIX:
BROIX с DWMFBROIX с MAILXBROIX с DOLBROIX с EIISXBROIX с DWMBROIX с MDIJXBROIX с OAKIX

Доходность на риск

DBAW vs. BROIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BROIX
Ранг доходности на риск BROIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c BROIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWBROIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.48

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.11

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.27

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.03

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

7.74

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. BROIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа BROIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и BROIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWBROIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.48

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DBAW и BROIX

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки BROIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и BROIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWBROIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-54.49%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.12%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-14.05%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-28.24%

+10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-36.24%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.75%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-9.84%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.90%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и BROIX

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX) имеют волатильность 4.59% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWBROIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.62%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

12.44%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

15.23%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

16.14%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

16.43%

-1.15%

Сравнение комиссий DBAW и BROIX

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BROIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и BROIX

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности BROIX в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		6.48%7.13%3.55%2.71%3.37%8.52%1.72%2.67%2.69%0.72%2.09%0.78%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and BROIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BROIX has higher volatility (4.62%) compared to DBAW (4.59%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs BROIX's -54.49%.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и BROIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор