PortfoliosLab logo
Сравнение DBAW с BROIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBAW и BROIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DBAW и BROIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.86%
86.80%
DBAW
BROIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBAW:

0.57

BROIX:

0.87

Коэф-т Сортино

DBAW:

0.88

BROIX:

1.28

Коэф-т Омега

DBAW:

1.13

BROIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

DBAW:

0.66

BROIX:

1.06

Коэф-т Мартина

DBAW:

2.87

BROIX:

3.40

Индекс Язвы

DBAW:

3.22%

BROIX:

4.37%

Дневная вол-ть

DBAW:

16.20%

BROIX:

17.10%

Макс. просадка

DBAW:

-31.44%

BROIX:

-56.21%

Текущая просадка

DBAW:

-4.25%

BROIX:

-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у BROIX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции BROIX по среднегодовой доходности: 6.65% против 5.87% соответственно.


DBAW

С начала года

2.74%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

1.28%

1 год

8.34%

5 лет

11.98%

10 лет

6.65%

BROIX

С начала года

11.71%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

8.11%

1 год

14.88%

5 лет

11.95%

10 лет

5.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBAW и BROIX

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BROIX в 0.50%.


График комиссии BROIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BROIX: 0.50%
График комиссии DBAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBAW: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBAW и BROIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBAW
Ранг риск-скорректированной доходности DBAW, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBAW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

BROIX
Ранг риск-скорректированной доходности BROIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BROIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBAW c BROIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBAW, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBAW: 0.57
BROIX: 0.87
Коэффициент Сортино DBAW, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBAW: 0.88
BROIX: 1.28
Коэффициент Омега DBAW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBAW: 1.13
BROIX: 1.18
Коэффициент Кальмара DBAW, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBAW: 0.66
BROIX: 1.06
Коэффициент Мартина DBAW, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBAW: 2.87
BROIX: 3.40

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа BROIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и BROIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.87
DBAW
BROIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и BROIX

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности BROIX в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
1.65%1.70%3.45%13.44%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%7.59%
BROIX
BlackRock Advantage International Fund
3.18%3.55%2.71%3.37%8.52%1.72%2.67%2.69%0.72%2.09%0.79%1.79%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и BROIX

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки BROIX в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и BROIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.25%
-1.61%
DBAW
BROIX

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и BROIX

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с BlackRock Advantage International Fund (BROIX) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BROIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
11.18%
DBAW
BROIX