PortfoliosLab logo
Сравнение DBAW с GSIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBAW и GSIE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DBAW и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.19%
88.28%
DBAW
GSIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBAW:

0.57

GSIE:

0.76

Коэф-т Сортино

DBAW:

0.88

GSIE:

1.21

Коэф-т Омега

DBAW:

1.13

GSIE:

1.17

Коэф-т Кальмара

DBAW:

0.66

GSIE:

1.03

Коэф-т Мартина

DBAW:

2.87

GSIE:

3.33

Индекс Язвы

DBAW:

3.22%

GSIE:

4.02%

Дневная вол-ть

DBAW:

16.20%

GSIE:

17.69%

Макс. просадка

DBAW:

-31.44%

GSIE:

-34.63%

Текущая просадка

DBAW:

-4.25%

GSIE:

-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 11.02%.


DBAW

С начала года

2.74%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

1.28%

1 год

9.60%

5 лет

12.35%

10 лет

6.38%

GSIE

С начала года

11.02%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

7.72%

1 год

14.19%

5 лет

11.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBAW и GSIE

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.


График комиссии DBAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBAW: 0.41%
График комиссии GSIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIE: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBAW и GSIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBAW
Ранг риск-скорректированной доходности DBAW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBAW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

GSIE
Ранг риск-скорректированной доходности GSIE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBAW c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBAW, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBAW: 0.57
GSIE: 0.76
Коэффициент Сортино DBAW, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBAW: 0.88
GSIE: 1.21
Коэффициент Омега DBAW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBAW: 1.13
GSIE: 1.17
Коэффициент Кальмара DBAW, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBAW: 0.66
GSIE: 1.03
Коэффициент Мартина DBAW, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBAW: 2.87
GSIE: 3.33

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.76
DBAW
GSIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и GSIE

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности GSIE в 2.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
1.65%1.70%3.45%13.44%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%7.59%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
2.80%3.11%2.87%3.01%2.40%1.24%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и GSIE

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и GSIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.25%
-0.13%
DBAW
GSIE

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и GSIE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 11.75%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
12.58%
DBAW
GSIE