PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBAW с GSIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

DBAW и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBAW и GSIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции GSIE по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.01% соответственно.

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIEDBAW с DXJ
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHFGSIE с VT

Сравнение комиссий DBAW и GSIE

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Доходность на риск

DBAW vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.47

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.12

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.46

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

9.50

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между DBAW и GSIE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и GSIE

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности GSIE в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и GSIE

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBAWGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-34.63%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.76%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-29.97%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-34.63%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.99%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.11%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.78%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и GSIE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 6.34%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBAWGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

7.15%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.64%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

17.82%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

15.92%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.70%

-1.46%