Сравнение DBAW с GSIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).
DBAW и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBAW или GSIE.
Корреляция
Корреляция между DBAW и GSIE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBAW и GSIE
Основные характеристики
DBAW:
1.35
GSIE:
0.58
DBAW:
1.84
GSIE:
0.87
DBAW:
1.25
GSIE:
1.11
DBAW:
1.64
GSIE:
0.84
DBAW:
6.89
GSIE:
2.38
DBAW:
2.13%
GSIE:
2.99%
DBAW:
10.89%
GSIE:
12.30%
DBAW:
-31.44%
GSIE:
-34.63%
DBAW:
-4.36%
GSIE:
-8.52%
Доходность по периодам
С начала года, DBAW показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 4.54%.
DBAW
12.96%
-0.70%
1.91%
13.54%
7.55%
7.07%
GSIE
4.54%
-1.61%
0.32%
5.58%
4.63%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBAW и GSIE
DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBAW c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBAW и GSIE
Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности GSIE в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 1.72% | 3.45% | 13.44% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% | 7.59% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.89% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.24% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBAW и GSIE
Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и GSIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBAW и GSIE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 3.07%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.