Сравнение DBAW с GSIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).
DBAW и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBAW или GSIE.
Корреляция
Корреляция между DBAW и GSIE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBAW и GSIE
Основные характеристики
DBAW:
0.55
GSIE:
0.54
DBAW:
0.80
GSIE:
0.83
DBAW:
1.11
GSIE:
1.10
DBAW:
0.75
GSIE:
0.78
DBAW:
2.88
GSIE:
1.89
DBAW:
2.33%
GSIE:
3.73%
DBAW:
12.16%
GSIE:
13.10%
DBAW:
-31.44%
GSIE:
-34.63%
DBAW:
-5.91%
GSIE:
-4.70%
Доходность по периодам
С начала года, DBAW показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 5.93%.
DBAW
0.96%
-3.96%
-1.11%
6.62%
13.59%
6.47%
GSIE
5.93%
-1.49%
0.21%
6.40%
12.77%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBAW и GSIE
DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBAW и GSIE
DBAW
GSIE
Сравнение DBAW c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBAW и GSIE
Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности GSIE в 2.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 1.68% | 1.70% | 3.45% | 13.44% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% | 7.59% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.93% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.24% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBAW и GSIE
Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и GSIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBAW и GSIE
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.