Сравнение DBAW с GSIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).
DBAW и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBAW или GSIE.
Корреляция
Корреляция между DBAW и GSIE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBAW и GSIE
Основные характеристики
DBAW:
1.66
GSIE:
0.96
DBAW:
2.24
GSIE:
1.39
DBAW:
1.30
GSIE:
1.17
DBAW:
2.07
GSIE:
1.33
DBAW:
8.26
GSIE:
3.21
DBAW:
2.24%
GSIE:
3.72%
DBAW:
11.09%
GSIE:
12.46%
DBAW:
-31.44%
GSIE:
-34.63%
DBAW:
0.00%
GSIE:
-2.15%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBAW показывает доходность 6.38%, а GSIE немного ниже – 6.27%.
DBAW
6.38%
6.38%
8.97%
18.47%
8.73%
7.42%
GSIE
6.27%
7.53%
5.05%
13.67%
5.99%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBAW и GSIE
DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBAW и GSIE
DBAW
GSIE
Сравнение DBAW c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBAW и GSIE
Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GSIE в 2.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 1.60% | 1.70% | 3.45% | 13.44% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% | 7.59% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.92% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.24% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBAW и GSIE
Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и GSIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBAW и GSIE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 2.68%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.