Сравнение DBAW с GSIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).
DBAW и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBAW или GSIE.
Доходность
Сравнение доходности DBAW и GSIE
Доходность по периодам
С начала года, DBAW показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 6.10%.
DBAW
13.29%
-3.68%
0.71%
17.17%
8.18%
7.21%
GSIE
6.10%
-4.16%
-1.25%
13.91%
5.44%
N/A
Основные характеристики
| DBAW | GSIE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 8.89 | 5.73 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 2.36% |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 12.21% |
| Макс. просадка | -31.44% | -34.63% |
| Текущая просадка | -4.08% | -7.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBAW и GSIE
DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между DBAW и GSIE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBAW c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBAW и GSIE
Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности GSIE в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.82% | 3.45% | 13.44% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% | 7.59% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.85% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.24% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBAW и GSIE
Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и GSIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBAW и GSIE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 3.06%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.