PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBAW с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с DXJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBAW returned 11.17%/yr vs 18.82%/yr for DXJ. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции DBAW уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 11.17% против 18.82% соответственно.

DBAW

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
11.47%
С начала года
17.38%
1 год
32.12%
3 года*
20.97%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.17%
Всё время*
9.52%

DXJ

1 день
1.24%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
10.87%
С начала года
23.09%
1 год
49.38%
3 года*
31.64%
5 лет*
27.36%
10 лет*
18.82%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBAW

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
$980.00K$1.73M$1.17M

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
$71.43M$62.22M$59.04M

Сравнение доходности по годам DBAW и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		17.38%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		23.09%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between DBAW and DXJ is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2014 г.

0.73

The correlation between DBAW and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBAW и DXJ

Секторы
DBAW
DXJ

Финансовые услуги

23.9%
18.3%

Технологии

23.5%
12.9%

Промышленность

13.9%
29.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
13.3%

Здравоохранение

6.9%
6.8%

Сырьевые материалы

6.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.3%

Энергетика

4.4%
1.7%

Коммунальные услуги

3.0%
0.1%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

DBAW
23.9%
DXJ
18.3%

Технологии

DBAW
23.5%
DXJ
12.9%

Промышленность

DBAW
13.9%
DXJ
29.5%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.1%
DXJ
13.3%

Здравоохранение

DBAW
6.9%
DXJ
6.8%

Сырьевые материалы

DBAW
6.3%
DXJ
9.1%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.0%
DXJ
4.7%

Коммуникационные услуги

DBAW
4.7%
DXJ
2.3%

Энергетика

DBAW
4.4%
DXJ
1.7%

Коммунальные услуги

DBAW
3.0%
DXJ
0.1%

Недвижимость

DBAW
1.3%
DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с VOO
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

DBAW vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBAW c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBAWDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.73

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.53

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.52

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

16.74

-3.60

DBAW vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBAW и DXJ

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-49.63%

+18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.98%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-22.19%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-22.19%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-39.14%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.94%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-14.23%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.96%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и DXJ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 4.49%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.58%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

14.52%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

18.18%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

19.11%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

19.92%

-4.70%

Сравнение комиссий DBAW и DXJ

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и DXJ

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности DXJ в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.67%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.95%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and DXJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (5.58%) compared to DBAW (4.49%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.82% vs 11.17% for DBAW. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.82% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DBAW has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.95% for DXJ.

DBAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DXJ is Japan Equities. DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор