PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBAW с DXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

DBAW и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBAW и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции DBAW уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.56% против 17.51% соответственно.

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIE
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий DBAW и DXJ

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBAW vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.24

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.88

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.91

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

15.24

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.24

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.32

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между DBAW и DXJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и DXJ

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности DXJ в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и DXJ

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DBAWDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-49.63%

+18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.65%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-22.19%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-39.14%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.69%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-14.44%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.25%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и DXJ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 6.34%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBAWDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

7.27%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

13.82%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

22.85%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

18.93%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

20.51%

-5.27%