PortfoliosLab logo
Сравнение DBAW с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBAW и DXJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DBAW и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.86%
245.94%
DBAW
DXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBAW:

0.57

DXJ:

0.18

Коэф-т Сортино

DBAW:

0.88

DXJ:

0.41

Коэф-т Омега

DBAW:

1.13

DXJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

DBAW:

0.66

DXJ:

0.21

Коэф-т Мартина

DBAW:

2.87

DXJ:

0.62

Индекс Язвы

DBAW:

3.22%

DXJ:

7.45%

Дневная вол-ть

DBAW:

16.20%

DXJ:

25.97%

Макс. просадка

DBAW:

-31.44%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

DBAW:

-4.25%

DXJ:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции DBAW уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 6.65% против 10.10% соответственно.


DBAW

С начала года

2.74%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

1.28%

1 год

8.34%

5 лет

11.98%

10 лет

6.65%

DXJ

С начала года

-2.19%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

4.18%

1 год

3.19%

5 лет

23.25%

10 лет

10.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBAW и DXJ

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%
График комиссии DBAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBAW: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBAW и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBAW
Ранг риск-скорректированной доходности DBAW, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBAW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBAW c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBAW, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBAW: 0.57
DXJ: 0.18
Коэффициент Сортино DBAW, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBAW: 0.88
DXJ: 0.41
Коэффициент Омега DBAW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBAW: 1.13
DXJ: 1.06
Коэффициент Кальмара DBAW, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBAW: 0.66
DXJ: 0.21
Коэффициент Мартина DBAW, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBAW: 2.87
DXJ: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа DXJ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.18
DBAW
DXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и DXJ

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DXJ в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
1.65%1.70%3.45%13.44%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%7.59%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.28%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и DXJ

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.25%
-6.00%
DBAW
DXJ

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и DXJ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 11.75%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
15.47%
DBAW
DXJ