PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBALX с DSCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBALX с DSCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBALX (Davenport Balanced Income Fund) and DSCPX (Davenport Small Cap Focus Fund) are both mutual funds - DBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Davenport, while DSCPX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Davenport. Over the past 10 years, DBALX returned 5.76%/yr vs 9.68%/yr for DSCPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DBALX charges 0.93%/yr vs 0.89%/yr for DSCPX.

Доходность

Сравнение доходности DBALX и DSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBALX показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у DSCPX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции DBALX уступали акциям DSCPX по среднегодовой доходности: 5.76% против 9.68% соответственно.

DBALX

1 день
0.43%
1 месяц
0.72%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.19%
1 год
9.93%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.76%

DSCPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
4.56%
6 месяцев
4.61%
1 год
5.94%
3 года*
3.39%
5 лет*
2.26%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBALX и DSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBALX
Davenport Balanced Income Fund		3.48%9.88%7.98%7.81%-11.01%14.19%3.54%18.55%-8.16%11.11%
DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund		4.56%-7.26%1.25%22.31%-15.48%20.26%25.81%40.88%-15.51%19.88%

Correlation

The correlation between DBALX and DSCPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between DBALX and DSCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Balanced Income Fund

Davenport Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с DBALX:
DBALX с IOEZXDBALX с SCLAXDBALX с DVIPXDBALX с DEOPXDBALX с SIFAXDBALX с DAVPXDBALX с BERIX
Часто сравнивают с DSCPX:
DSCPX с BDSIXDSCPX с DCCIXDSCPX с VBRDSCPX с VTWODSCPX с SCHBDSCPX с MASKXDSCPX с VB

Доходность на риск

DBALX vs. DSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBALX
Ранг доходности на риск DBALX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBALX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBALX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBALX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBALX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBALX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DSCPX
Ранг доходности на риск DSCPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCPX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBALX c DSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBALXDSCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.45

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.79

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

0.56

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

1.38

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBALX vs. DSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBALX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа DSCPX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBALX и DSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBALXDSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.45

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.12

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DBALX и DSCPX

Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки DSCPX в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и DSCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBALXDSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-41.99%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-13.70%

+8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.08%

-25.62%

+17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-25.62%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.89%

-41.99%

+14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-10.28%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-7.21%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

5.60%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DBALX и DSCPX

Текущая волатильность для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) составляет 1.61%, в то время как у Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что DBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBALXDSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.88%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

11.36%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

17.24%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

19.70%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

20.36%

-10.41%

Сравнение комиссий DBALX и DSCPX

DBALX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DSCPX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBALX и DSCPX

Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности DSCPX в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBALX
Davenport Balanced Income Fund		5.10%5.28%3.73%2.19%4.24%1.59%2.00%2.73%2.03%2.37%1.04%
DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund		0.50%0.46%0.79%4.60%6.45%14.92%5.95%2.07%1.04%2.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBALX and DSCPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSCPX has higher volatility (4.88%) compared to DBALX (1.61%). In terms of maximum drawdown, DBALX dropped -27.89% vs DSCPX's -41.99%.

DBALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBALX и DSCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор