Сравнение DBALX с DSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX).
DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBALX и DSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBALX и DSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 1.47% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | -0.92% | -7.26% | 1.25% | 22.31% | -15.48% | 20.26% | 25.81% | 40.88% | -15.51% | 19.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DBALX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у DSCPX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции DBALX уступали акциям DSCPX по среднегодовой доходности: 5.73% против 9.85% соответственно.
DBALX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.73%
DSCPX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBALX и DSCPX
DBALX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DSCPX в 0.89%.
Доходность на риск
DBALX vs. DSCPX — Ранг доходности на риск
DBALX
DSCPX
Сравнение DBALX c DSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBALX | DSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.06 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.26 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.12 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 0.28 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBALX | DSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.06 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.07 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.41 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DBALX и DSCPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBALX и DSCPX
Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности DSCPX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.20% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% |
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 0.52% | 0.46% | 0.79% | 4.60% | 6.45% | 14.92% | 5.95% | 2.07% | 1.04% | 2.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBALX и DSCPX
Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки DSCPX в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и DSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBALX | DSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -41.99% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -13.70% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -25.62% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | -41.99% | +14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -14.99% | +11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -7.17% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 5.79% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBALX и DSCPX
Текущая волатильность для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) составляет 2.52%, в то время как у Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что DBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBALX | DSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 5.25% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 11.99% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 21.77% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 19.68% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 20.33% | -10.39% |