PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBALX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBALX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DBALX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBALX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBALX
Davenport Balanced Income Fund		1.47%9.88%7.98%7.81%-11.01%14.19%3.54%18.55%-8.16%11.11%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, DBALX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции DBALX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.73% против 3.00% соответственно.

DBALX

1 день
1.04%
1 месяц
-2.77%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.29%
3 года*
8.47%
5 лет*
4.59%
10 лет*
5.73%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Balanced Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с DBALX:
DBALX с DEOPXDBALX с DAVPXDBALX с DVIPXDBALX с SIFAXDBALX с BERIXDBALX с DSCPXDBALX с PALDX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий DBALX и SCLAX

DBALX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

DBALX
Davenport Balanced Income Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

DBALX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBALX
Ранг доходности на риск DBALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBALX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBALX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBALX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBALX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBALXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.96

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.75

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.24

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

9.02

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBALX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBALX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBALX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBALXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.96

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.10

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.96

-0.35

Корреляция

Корреляция между DBALX и SCLAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBALX и SCLAX

Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBALX
Davenport Balanced Income Fund		5.20%5.28%3.73%2.19%4.24%1.59%2.00%2.73%2.03%2.37%1.04%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок DBALX и SCLAX

Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBALXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-5.59%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-2.32%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-5.59%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.89%

-5.59%

-22.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-1.84%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-1.15%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.58%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DBALX и SCLAX

Davenport Balanced Income Fund (DBALX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что DBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBALXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.19%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

2.01%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

2.66%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

3.07%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

2.75%

+7.19%