Сравнение DBALX с DVIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Davenport Value & Income Fund (DVIPX).
DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. DVIPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBALX и DVIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBALX и DVIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 0.43% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
DVIPX Davenport Value & Income Fund | 0.21% | 13.70% | 9.53% | 8.49% | -12.88% | 23.35% | 1.75% | 25.60% | -12.68% | 18.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DBALX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у DVIPX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции DBALX уступали акциям DVIPX по среднегодовой доходности: 5.62% против 7.74% соответственно.
DBALX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.62%
DVIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBALX и DVIPX
DBALX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DVIPX в 0.87%.
Доходность на риск
DBALX vs. DVIPX — Ранг доходности на риск
DBALX
DVIPX
Сравнение DBALX c DVIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Davenport Value & Income Fund (DVIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBALX | DVIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.75 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.14 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 3.54 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBALX | DVIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.75 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.61 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DBALX и DVIPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBALX и DVIPX
Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности DVIPX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.25% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% | 0.00% |
DVIPX Davenport Value & Income Fund | 6.71% | 6.73% | 6.35% | 1.68% | 5.59% | 4.42% | 4.36% | 4.13% | 3.70% | 4.65% | 2.24% | 6.95% |
Просадки
Сравнение просадок DBALX и DVIPX
Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки DVIPX в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и DVIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBALX | DVIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -38.40% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -10.43% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -20.67% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | -38.40% | +10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -7.52% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -4.51% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.68% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBALX и DVIPX
Текущая волатильность для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) составляет 2.21%, в то время как у Davenport Value & Income Fund (DVIPX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что DBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBALX | DVIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 3.31% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 7.71% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 14.25% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 13.88% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 16.15% | -6.22% |