Сравнение DBALX с DEOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX).
DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. DEOPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBALX и DEOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBALX и DEOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 1.47% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | -3.86% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 20.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DBALX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у DEOPX с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции DBALX уступали акциям DEOPX по среднегодовой доходности: 5.73% против 9.41% соответственно.
DBALX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.73%
DEOPX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBALX и DEOPX
DBALX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DEOPX в 0.88%.
Доходность на риск
DBALX vs. DEOPX — Ранг доходности на риск
DBALX
DEOPX
Сравнение DBALX c DEOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBALX | DEOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.13 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.05 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.15 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -0.35 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBALX | DEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.13 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.19 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DBALX и DEOPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBALX и DEOPX
Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности DEOPX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.20% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% | 0.00% |
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.13% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок DBALX и DEOPX
Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки DEOPX в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и DEOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBALX | DEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -37.76% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -13.94% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -30.22% | +14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | -37.76% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -13.62% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -6.19% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 5.82% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBALX и DEOPX
Текущая волатильность для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) составляет 2.52%, в то время как у Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что DBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBALX | DEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 5.60% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 11.45% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 19.67% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 18.93% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 19.28% | -9.34% |