Сравнение DBALX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DBALX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBALX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 1.47% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DBALX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции DBALX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.73% против 8.36% соответственно.
DBALX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.73%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBALX и IOEZX
DBALX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
DBALX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
DBALX
IOEZX
Сравнение DBALX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBALX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.89 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.78 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 7.34 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBALX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DBALX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBALX и IOEZX
Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.20% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок DBALX и IOEZX
Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBALX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -56.15% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -11.71% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -21.47% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | -38.12% | +10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -4.15% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -8.64% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.85% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBALX и IOEZX
Текущая волатильность для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) составляет 2.52%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBALX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.38% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 8.72% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 15.55% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 13.90% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 16.44% | -6.50% |