Сравнение DBALX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DBALX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBALX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 1.47% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DBALX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции DBALX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.73% против 3.91% соответственно.
DBALX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.73%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBALX и SIFAX
DBALX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
DBALX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
DBALX
SIFAX
Сравнение DBALX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBALX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.03 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.86 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.49 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 8.92 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBALX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.03 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.25 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DBALX и SIFAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBALX и SIFAX
Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.20% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% | 0.00% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок DBALX и SIFAX
Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBALX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -23.62% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -3.07% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -8.32% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | -14.69% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -0.35% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -8.65% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.25% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBALX и SIFAX
Davenport Balanced Income Fund (DBALX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что DBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBALX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.04% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 3.93% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 5.30% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 5.50% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 5.16% | +4.78% |